第四章(多重共线性).ppt

计量经济学
Econometrics
2014-2015-2
任课教师: 范国斌
第四章多重共线性
2
基本假定的回顾与分析:
●  零均值假定(主要影响截距项的估计)
●同方差假定
●无自相关假定
●   解释变量非随机,或虽随机但与 u 不相关
在单一方程模型中,从重复抽样的角度一般是合理的。
在某些单一方程模型中和联立方程模型中可能会违反。
●  无多重共线性假定
●正态性假定(不影响OLS估计是BLUE)
根据中心极限定理,样本容量无限增大时,OLS趋于正态分布
结论:需要专门讨论无多重共线性、同方差、无自相关
3
引子: 发展农业和建筑业会减少财政收入吗?
为了分析各主要因素对国家财政收入的影响,建立财政收
入模型:
其中: CS财政收入(亿元) ;
NZ农业增加值(亿元); GZ工业增加值(亿元);
JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口(万人);
CUM最终消费(亿元); SZM受灾面积(万公顷) 。
数据样本时期1978年-2003年(资料来源:《中国统计年鉴2004》,
中国统计出版社2004年版)
采用普通最小二乘法得到以下估计结果
4
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
农业增加值NZ
-

-

工业增加值GZ




建筑业增加值JZZ
-

-

总人口TPOP




最终消费CUM




受灾面积SZM
-

-

截距项
-

-

R-squared

Mean dependent var

Adjusted R-squared

. dependent var

. of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid
4405699.
Schwarz criterion

Log likelihood
-
F-statistic

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

财政收入模型的EViews估计结果
关注:1. 、F统计量; 2. t统计量; 3. 参数估计值.
5
●,,模型拟合很
好。%。
,
● t 检验结果表明,工业、农业增加值和总人口对财政收入影响显著,其他因素对财政收入的影响均不显著。
●农业增加值和建筑业增加值的回归系数为负数,
农业和建筑业的发展反而会使财政收入减少吗?!
这样的结果显然与理论分析和实践经验不相符。
为什么会出现这样的异常结果呢?
如果模型设定和数据真实性没有问题,问题出在哪里呢?
模型估计检验结果分析:
从实例谈起
实例:消费支出与收入和财富的关系
根据经济理论,研究消费问题,假定消费与收入和财富有线性关系,建立计量经济模型。
从实例谈起
2686
260
150
2435
240
155
2201
220
140
2052
200
120
1876
180
115
1633
160
110
1425
140
95
1273
120
90
1009
100
65
810
80
70
财富
收入
消费
8
1. F检验显著,单个系数t检验不显著;
2. 财富变量X3的系数符号错误。
9
财富X3对收入X2做回归
财富与收入之间有显著的线性关系
多重共线性
10
第四章多重共线性
本章讨论四个问题:
●多重共线性的实质与产生原因
●多重共线性的后果
●多重共线性的检测(判断)方法
●多重共线性的补救方法