格兰杰因果关系检验.ppt

因果关系检验
一、经济变量间的应果关系
传统的计量经济思想是首先根据经济理论或实践经验确定变量,然后建立模型,进行回归分析,,但高度相关的两个变量,并不意味着他们之间就一定存在着因果关系
例如,GDP和货币供应量M2通常是高度相关的,但究竟是GDP的增长导致了M2的增加,还是M2增加促进了GDP的增长,或者两者互为因果关系,从理论和实践两方面来回答这个问题,就不是很简单的问题
二、格兰杰因果关系检验
(一)格兰杰检验的基本思想是“过去可以预测现在”
如果X是Y变化的原因,则 X的变化应当发生在 Y的变化之前。如果X是引起Y变化的原因,X应该有助于预测 Y,即在Y关于Y的滞后变量的回归中,添加 X的滞后变量作为独立的解释变量,应当显著地增加回归的解释能力。此时,称X为Y的格兰杰原因,如果添加 X的滞后变量后,没有显著增加回归模型的解释能力,则称X不是Y的格兰杰原因。
(二)格兰杰检验的步骤
(1)利用OLS法,估计两个回归模型
②
①
并计算各自的残差平方和RSS1和RSS2
(2)假设,即假设在模型(1)中添加 X的滞后变量并不能显著增加回归模型的解释能力(针对X不是Y的格兰杰原因) 。因此,构造统计量:
其中, 为样本容量, 均为参数个数
(3)利用F统计量检验原假设,对于给定的显著性水平,若则拒绝,认为中至少有一个显著的不为零,即X是引起Y变化的原因。反之,则认为X不是引起Y变化的原因。
同理,可以检验“Y是否为X的变化原因”
注意:
格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。
实际应用时,最好是多选几个不同的滞后期进行检验,如果检验结果一致,则可以认为检验结果是较为可信的。
检验1978~2000年间中国当年价GDP与居民消费CONS的因果关系。
(三)格兰杰检验的 EViews软件实现
年份
CONS
GDP
年份
CONS
GDP
1978


1990


1979

4074
1991


1980


1992


1981


1993


1982


1994


1983
3182.