联立方程计量经济模型理论方法.ppt

第八章联立方程计量经济模型理论方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model
§ 联立方程计量经济学模型的提出
§ 联立方程计量经济学模型的基本概念
§ 联立方程计量经济学模型的识别
§ 联立方程计量经济学模型的估计
§ 问题的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题
二、计量经济学方法中的联立方程问题
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题
⒈研究对象
经济系统,而不是单个经济活动;
“系统”的相对性
相互依存、互为因果,而不是单向因果关系;
必须用一组方程才能描述清楚.
单方程模型:单向因果关系
估计和预测以X的固定值为条件的因变量Y的均值。
例:消费函数Ct=0+1Yt+t
联立方程模型:复杂因果关系
Y和某些X之间有双向或联立关系,互为因果。
Ct和Yt,谁影响谁?
勤俭节约——超前消费
?
以消费函数为例
Yt:随机变量,OLS可用?
Yt与t相关否?经济解释?
不满足经典假设,随机解释变量与误差项同期相关,OLS估计不但有偏,而且非一致。
两部门模型:
随机解释变量问题
例2:需求与供给模型
需求函数:
供给函数:
均衡条件:
以上方程组中,P和Q是联合因变量。无论是1t变化引起需求函数移动,还是2t变化引起供给函数移动,都会影响P和Q,因而,1t和Pt以及2t和Pt不可能是独立的。
P
Q
S
D
P0
Q0
⒉一个简单的宏观经济系统
由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。
将政府消费额G由系统外部给定,其他内生。
在消费方程和投资方程中,国内生产总值决定居民消费总额和投资总额;
在国内生产总值方程中,它又由居民消费总额和投资总额所决定。