值得参考的交易手法和指标.doc

趋势交易系统我对自己的定位进一步明晰:我首先是一名交易者,我坚持根据自己的中期交易系统进行股票交易。我的中期交易系统的核心要点是大盘与个股趋势的共振。我的长期交易系统,投资时间超过1年以上,不必考虑大盘的系统风险,基本上只研究公司基本面和估值情况,在低估时买进长期持有。长期交易系统需要考虑的因素:(1)公司的基本面变化;(2)公司股票的估值。长期交易系统的交易目标对象是中国最值得长期投资的最优秀上市公司,主要分布在食品饮料、零售连锁、医药、能源和金融领域。我们长期跟踪的目标有贵州茅台、张裕、双汇发展、苏宁电器、小商品城、国药股份、云南白药、恒瑞医药、双鹭药业、金风科技、招商银行和中国平安等。如果长期持有上述股票(每年适度调整0-2只),从10至20年以上的时间来看,跑赢大盘指数应该问题不太大。但在10年甚至20年的时间内,我希望自己的总市值增长速度要快于大盘指数(%) 我的中期交易系统是什么? Fxopen外汇中文网: 技术交流群:90830985 Fxopen外汇中文网: 技术交流群:90830985 我的熊市的中期交易系统有两个条件:(1)大盘指数收盘站上10周均线/50日线,牛市里可用20日线。(2)有明显的主流热点板块。主流板块超过2个月的持续上涨行情,才是我定义的中期行情。我的选股方法以欧奈尔的CANSLIM系统为核心, 欧奈尔的《笑傲股市》告诉我,超级大牛股的必备特征是每股收益(EPS)排名和股价相对强度(RS)排名前10%。按照欧奈尔的建议,我一般不会买入RS小于87的股票。高度完整的中期整理形态,欧奈尔的著作中提到最多的是柄式杯状图,根据我个人的理解,经常会在每年的第四季度开始形成和出现,这是我一般选择在第四季买入、第二年第二季度卖出的机理所在。基本原则是:(1)每年只做一波持股不超过6个月的中线操作,一般是第四季度择机买入,第二年第二季度择机卖出;(2)基本只操作当时的高价股,熊市中
股价要求在10元以上,牛市中则要求股价在20元以上,超级牛市中则要求股价在30元以上。西格尔的《投资者的未来》告诉我,长线大牛股绝大部分(90%)来自于广义消费行业(食品饮料、零售连锁和医药)和能源行业。它们是卫生保健部门、日常消费品部门、能源部门。广义的消费行业既包括医药行业,也包括食品饮料行业,还包括商业零售企业。选股核心原则高股价、高强度和高度完整的中期整理形态,筹码高度稳定的股票。高强度是指欧奈尔CANSLIM系统中提到的股价相对强度RS, 中期交易系统需要考虑的因素:(1)公司的基本面变化;(2)必须考虑大盘的系统风险,大盘走势是非常重要的参考因素;(3)资金面的变化,仅是价值不足以创造多头市场,资金才是涨势的燃料;(4)心理面的变化,股价的中期高低点基本上是投资人过度乐观或悲观所造成的。资金管理:单只股票的总成本仓位一般不超过总市值的20%,同一行业的总成本资产配置比重不超过总市值的40%。根据这个原则,我如果进行满仓操作,至少要配置三个行业的股票,至少买入5只股票,一般会买入5-12只股票。牛市结束后,熊市期间,资金的安全增值渠道有如下几种:(1)申购新股,(2)购买债券和债券基金,(3)购买货币基金,(4)通知存款。: 1、相对强度线的定义在那本书的91页。现在的证券软件里没有现成的指标,可以自己生成。新建技术指标,公式如下:
RS:c/indexc; 证券软件需要下载全部数据到本机,才会有正确的这条线出来。 2、书中所讲的三十周均线是加权移动平均线EMA,不是最普通的移动平均线 30周均线的趋势较20周要长,也许可以过滤掉一些错误的信号吧交易系统和指标系统、手法: 一、金融帝国: 1、期货:双EMA(加权均线)交叉守收盘价,三分一储备金,仓位保持九分二到九分四之间,当期货可用资金为负时缩仓。参数:小周期接近10,大周期接近60 2、股票: 我交易股票并不是依靠绝对的系统,最多也就是有一些并不刚性的原则。市场在不同的阶段,我可能会使用不同的方法。对于股市而言,我并非是连续不间断跟踪。而是在不逆势的前题下(不买进入空头市场的股票,并且当持股进入空头市场后卖掉),买入我由于某种原因看好的股票。什么时候买入?买入什么股票?什么价格?等等一些列的问题,只要不违反上述原则,我有自由的决定权。股市层次理论 http://bbs./thread-3789-1- 随机的艺术 http://bbs./thread-3866-1- 分散的魅力 http://bbs./thread-3864-1- 资金管理的思考:规则的意义 http://bbs./thread-4324-1- 资金管理的思考 http://