2016年秋季中国精算师《非寿险精算》过关必做500题(含历年真题).doc


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第1章风险度量
一、单项选择题(以下各小题所给出的5个选项中,只有一项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)
,监管部门会采取相应的措施。当风险资本比率( )时,属于授权控管水准,监管部门可以对保险公司采取重整或清算的行动。[2011年秋季真题]
%
%至200%之间
%至150%之间
%至100%之间
%
【答案】D
【解析】风险资本比率在不同范围,监管部门就会采取不同的措施,如表1-1所示。
表1-1 监管部门对保险公司风险资本比率对应的相关措施
风险资本
行动水准
措施
大于200%
无行动水准
保险人具有足够的偿付能力,监管单位不需采取任何行动
150%~200%
公司行动水准
保险人需依规定申报风险基础资本,并需提出完整的财务计划给监管部门
100%~150%
监管行动水准
监管部门可以发布命令,纠正保险公司,并且要求公司提出财务改善计划
70%~100%
授权控管水准
监管部门可以对保险公司采取重整或清算的行动
70%以下
强制控管水准
保险公司应该被接管
,
业务类别
单位保额
承保单位数量
损失概率

5000
6000
3%

30000
1000
3%

100000
300
3%
在满足所需假设条件下,业务一和业务三合并业务的财务稳定系数为( )。[2011年秋季真题]





【答案】B
【解析】财务稳定性系数K是保险赔付随机变量的标准差Q,与所收纯保费P的比值,即。题中:
所以,财务稳定系数。
:22%,5%,-7%,11%,2%,11%,则该样本的标准差为( )。
%
%
%
%
%
【答案】E
【解析】由题中数据可得:
%,则200个新产品推出的过程中成功个数的标准差为( ),假设服从二项分布。





【答案】C
【解析】设随机变量Xi=1表示“该公司能够推出新产品”,Xi=0表示“该公司不能够推出新产品”。由题意
,所以
5~6题的条件如下:
对于一个由10支股票组成的投资组合,通过对个体股票的基础分析估计,我们可以得到组合的期望收益率是14%,标准差为25%,。%,%。%。
、Sharpe度量值、Jensen’s alpha( )。
,,
,,
,,
,,
,,
【答案】B
【解析】Treynor度量方法=
Sharpe度量方法=
、Sharpe度量值、Jensen’s alpha分别为( )。
,,
,,
,,
,,
,,
【答案】A
【解析】市场组合的值为1,所以
Treynor度量方法=
Sharpe度量方法=
=,它的期望收益是17%。股票Z的=,%。%%,股票Y和Z的Treynor指数分别为( )。
,
,
,
,
,
【答案】A
【解析】股票Y的Treynor指数=(–)/=;
股票Z的Treynor指数=(–)/=。
,期望收益率为9%,标准差为16%,。市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%。无风险收益率为3%。则该投资组合的Jensen’s alpha值为( )。
A.-%
B.

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  • 上传人marry201208
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  • 时间2018-06-23