南开大学经济学院计量经济学讲义.doc


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文档列表 文档介绍
目录
概论
第1章统计资料(Data)的收集
第2章统计资料的整理与分析
第3章统计资料的综合
第4章概率
第5章随机变量及其数字特征
第6章随机变量的概率分布
第7章中心极限定理
第8章统计抽样与抽样分布
第10章参数估计
第11章假设检验
第12章方差分析
计量经济学
课名:计量经济学
课时:57学时(其中上机10-12学时)
应具备的知识:
经济学(政治经济学,宏微观经济学)
(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
(矩阵,向量空间,特征根)
教材:
1.《计量经济学基础》(第2版),张晓峒,南开大学出版社,2005年。
2.《EViews使用指南与案例》,张晓峒,***出版社,2007年。
课程主要内容:
(OLS、GLS、WLS、2SLS法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性(Chow) 检验、JB检验、异方差检验等)
(AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型,自相关函数、偏自相关函数,模型的识别、估计、诊断、预测,季节时间序列模型,转换函数模型。)
(非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐近分布)
(DF统计量的极限分布、单位根检验方法(DF、ADF检验))
(自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等)
(协整概念、Granger定理、向量自回归模型(VAR)、Granger非因果性检验与向量误差修正模型(VEC))。
(ARCH、GARCH)。若干最新成果。面板数据模型。

课程特点:
理论与应用并重。阐明理论为主,不过分强调理论的证明与推导。培养应用经济计量理论解决实际问题的能力(注重案例教学)。
经济计量学定义:
据说在经济学中,应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世(1676年)。
计量经济学(Econometrics)是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主弗里希()于1926年仿照生物计量学(Biometrics)提出来的。随后于1930年成立了国际计量经济学学会,在1933年创办了《计量经济学》杂志。
我们应如何理解“计量经济学”的定义?弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到:“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说,都是必要的,但各自并非是充分条件。而三者结合起来,就有力量,这种结合便构成了计量经济学。”后来美国著名计量经济学家克莱茵也认为:计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。
所以,计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科,是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
学科名称
融合的学科
学科的特点
数理经济学
经济学
数学
用数学公式或数学模型来描述经济理论而不考虑对经济理论的
度量和经验解释
经济统计学
经济学
统计学
收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式来直观地
描述经济现象而不考虑用这些收集到的数据来检验经济理论
数理统计学
数学
统计学
研究如何有效地收集数据,如何对数据进行推理,侧重于研究
数据本身而不考虑经济学的背景
计量经济学
经济学
数学
统计学
以一定的经济理论和统计资料为基础,运用数学、统计学方法,以建立经济计量模型为主要手段,对经济理论所假定的关系进
行实证研究
英文:Econometrics。
日文:計量经济学(けいりょうけいざいがく)。台湾:計量经济学。
中文:计量经济学,经济计量学。在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。
经济学(02)®应用经济学(0202)®数量经济学(020209)。
数量经济学中包括经济计量学,投入产出,数理经济学,及运筹学的一部分内容(线
性规划,优化,决策理论和风险分析等)。
计量经济学自从20世纪30

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