下载此文档

金融经济学第七章.ppt

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约69页举报非法文档有奖

1/69

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/69 下载此文档

文档列表 文档介绍

第七章面板数据模型的分析
第一节面板数据模型简介
第二节固定效应模型及其估计方法
第三节随机效应模型及其估计方法
第四节模型设定的检验
第五节面板数据模型应用实例
第六节面板数据模型扩展Ⅰ:Hausman-Talor模型
第七节面板数据模型扩展Ⅱ:变系数模型
第八节面板数据模型扩展Ⅲ:动态模型
第一节面板数据模型简介
一、面板数据和模型概述
在经济学研究和实际应用中,我们经常需要同
时分析和比较横截面观察值和时间序列观察值结合
起来的数据,即:数据集中的变量同时含有横截面
和时间序列的信息。这种数据被称为面板数据
(panel data),它与我们以前分析过的纯粹的横截面
数据和时间序列数据有着不同的特点。简单地讲,
面板数据因同时含有时间序列数据和截面数据,所
以其统计性质既带有时间序列的性质,又包含一定
的横截面特点。因而,以往采用的计量模型和估计
方法就需要有所调整。
第二节固定效应模型及其估计方法

金融经济学第七章来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.