2015年华中科技大学经济学院博士入学考试《金融经济学》考试大纲.doc

2015年华中科技大学经济学院博士入学考试《金融经济学》大纲
一、导言部分
1、金融经济学的研究对象与方法:为什么要研究货币、银行、投资和金融市场,为什么要用实证分析与规范分析,如何定义总产出、总收入与物价总水平。
2、货币的基本原理: 货币的内涵及功能,货币的计量与数据,支付制度。
3、金融和金融体系概览:金融、金融系统、金融市场的内涵,金融中介、金融工具、金融创新。
4、投资与财务报表:投资背景、收益率及价值评估,财务报表的分析、预测及财务比率。
二、利率与价值评估模型
1、利率理论:货币的时间价值与现金流贴现分析,利率行为与均衡利率,利率的风险结构与期限结构。
2、价值评估模型:资产价值评估原则,已知现金流的价值评估,普通股价值评估。
三、风险管理与投资组合理论
1、风险管理基本原理:描述风险的工具,风险的偏好类型,确定性等价物与风险升水,降低风险的办法,风险资产的需求。
2、风险的规避、分散及保险的技术与方法:风险的规避的技术与方法,风险分散的技术与方法,保险的技术与方法。
3、投资组合选择:投资需求理论,资产配置,资产组合分析,资本资产定价模型和套利定价模型。
四、金融市场
1、理性预期与有效市场理论:理性预期理论,有效市场理论,为什么汇率是随机变动的?
2、外汇市场:外汇、汇率与外汇市场的内涵,汇率理论及汇率风险防范。
3、货币市场与资本市场:货币市场、固定收益证券、美国政府证券、公司债券、股权证券及股票,全球股票股票市场及其流动性,统计分析和证券市场线。
4、金融衍生品市场:期货、期货交易机制及期货定价,期权定价、期权种类、期权交易及期权合成头寸。
5、对冲基金:对冲基金分类、对冲基金原理、恶性投机对冲基金的立体投机。
6、信息不对称市场:对称与不对称信息的含义,旧车市场与逆淘汰,保险和信贷市场,声誉与标准化的重要性,市场信号模型。
五、金融机构
1、金融结构的经济分析:交易成本、信息不对称理论、逆向选择、道德风险及其影响。
2、金融创新:金融创新的原理、分类及趋势,金融创新的风险,金融创新与银行监管,对华尔街金融创新的反思。
3、银行企业:银行的基本业务与银行资产负债表,信用风险管理与利率风险管理。
4、银行业:银行体系、商业银行业的结构与跨国银行业务,银行业监管危机。
5、非银行金融机构:保险公司、养老基金、金融公司、互助基金、政府金融中介与证券市场