南方避险增值基金2009年第3季度报告.doc

南方避险增值基金2009年第3季度报告
2009年09月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2009年10月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
南方避险增值混合
交易代码
202202
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年06月27日
报告期末基金份额总额
5,270,429,
投资目标
本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进行动态调整,以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下,通过积极策略、灵活投资,力争最大限度地获取基金资产增值。
业绩比较基准
中信全债指数×80%+中信综指×20%
风险收益特征
本基金为投资者控制本金损失的风险。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金保证人
中投信用担保有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方避险”。
§3主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元
主要财务指标
报吿期(2009年07月01日-2009年09月30日)

426,280,

-92,683,

-

11,926,945,


注:、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-%
%
-%
%
%
%

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经