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连动债券.doc


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连动债券.doc
文档介绍:
五年期美金計價「ALL BEST 3」連動債券
5-Year USD EMTN Linked To a Basket of Funds and Indices
產品成立條件中文說明書
13 八月 2018
產品條件:
債券發行機構:
法國巴黎銀行(BNP PARIBAS SA)
債券發行機構評等:
AA by S&P / Aa2 by Moody’s
債券經理機構:
法國巴黎銀行香港分行(BNP Hong Kong Branch)
債券型態:
歐洲中期債券(Euro Medium Term Note)
掛牌

產品號碼:
ISIN CODE:
債券總受託面額:
【TS9E】
XS0259994795
美金22,063,000元
債券每單位面額:
債券受託單位數:
美金1,000元
22,063口
客戶最低投資金額:
美金10,000元,並以美金1,000元為增加單位
債券交易日期:
2006年06月30日
債券發行日期:
2006年07月12日
債券到期及贖回日期:
2011年07月12日
債券最長年限:
5年
債券發行單位價格:
單位面額×100%
債券到期單位最低贖回價格:
單位面額×100%
動態投資組合
(Dynamic Basket):
動態投資組合尋求在到期保障投資本金的情況下將『有價證券投資組合』之配置予以最大化,目標在根據動態調整原則於『有價證券投資組合』績效表現良好時增加積極部位之配置,並於績效表現不佳時退而減少積極部位之配置,以降低投資風險達到到期本金保障的目的。
積極部位:期初配置於『投資組合』之比例為【100%】,最高比例為【150%】、最低比例為【20%】
(2) 保守部位:現金,期初配置於『現金』之比例為【0%】
每年投資組合計算日:
每年7月3日(自2007年7月3日(n=1)至2010年7月3日(n=4)(含))
期初投資組合計算日:
2006年07月03日
最終投資組合計算日:
2011年07月03日
到期返還金額:
【公式:於債券到期日期時,以3種動態投資組合中績效表現最佳者做為到期返還金額的計算基準】
每年收益金額:
DBi,Final為最終投資組合計算日動態投資組合 i 之價值.
DBi,0為期初投資組合計算日動態投資組合 i之價值,設定為 100%.
DBi,n為第n年投資組合計算日動態投資組合 i之價值,(n=1,2,..,4)
利息支付日(n,n=1-4)
每年7月12日(自2007年7月12日(含)起至2010年7月12日(含)止)。(本行並於利息支付日後3~5營業日內匯入委託人於本行所開立之外幣帳戶中)。
營業日慣例:
順延制
配息營業日:
紐約
英國法
管轄法律:
文件:
根據發行人現行歐洲中期債券發行項目(2005年6月30日)
清算交割機構:
Euroclear / Clearstream
營業日:
基金營業日,TARGET,以紐約為準,香港
基金營業日:
相關基金文件中所定義的營業日
基金文件:
描述本投資組合中作為共同基金( “基金”)的每一資產之.最近訊息備忘錄、招股書或其它發行文件
次級市場:
閉鎖期【6個月】後, 計算代理機構BN 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.