一套资金管理和交易策略规则.doc

一套资金管理和交易策略规则
资金管理和交易策略的研究成果
    近期对止损和资金管理等问题进行了一系列思考和研究,得到了阶段性的成果。现在可以将自己确立起来的资金管理系统和交易策略了公布如下(假想条件10万元帐户):
    1,止损位4%-8%递增,采取浮动止损。在涨幅6%后调整为5%,12%后达到8%。
    买入后股价的最高涨幅股价距离最高点的回落止损位最坏情况获利
    -4% ---- 6% -4% -4%
     6% ---- 8% -5% 1%
     8% ---- 10% -6% 2%
    10% ---- 12% -7% 3%
    12% ---- up -8% 4%
    上表中不记入交易成本。如果记入,那么最坏情况损失5%,在买入后上涨6%以后,进入保本期。
    2,最大总资金损失限额为3%。据此计算出仓位控制60%。
    3,操作2只股票,每只股票的最大投入资金为30%。
    4,采取1:1等额补仓加码法,这样单一股票分2批投入,每次投入15%。操作价格为第一次的-4%补仓或者+4%的加码补仓。这样可以将止损位延缓至首次操作的-6%。如果发现形势不对,不必做多,可以立即出局。
    5,下单额度最小为5000元以上,所以将每次的买入拆分2个单子投入,%,即7500元。
    6,盘中不做差价,如果看多可另开多仓加码,如加码价格为原来的6%以上,作为单独的一次操作,浮动止损另计。
    7,在一个时期后,如果交易的损失达到了总资金的6%,也就是连续亏损2-4次,意味着有问题。需要注意停止交易,并且总结问题所在,改正它。
    8,书写交易记录,及时总结。
    
    这套方案的关键是风险控制,只能确保少输,但无法确保赚钱。所以想要有获利,还是需要在技术分析预测系统上多下功夫。
    
    
    附上,我的思考变化以及论证过程
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    第一篇,股市本质的独立思考
    
    做股票的确是非常困难的一件事情。需要有足够的忍耐力,决断力。不敢下注,只有死路一条;下注后出现振荡出局,也是死路一条;开始下跌舍不得出局,也是死路一条。股市中赚钱的机会很多,最重要的是尽量持久稳健的赚钱。
    我最近一直在考虑股市的本质问题。价格的走势是随机的,充满着噪音,杂乱而无序的波动。有些技术分析的研究认为,其中的一些走势如套路一样,会高概率的出现。一些好手也根据此,在判断的高概率事件露出苗头时买入,从中获利。如果发现实际走势和预期不同,那么及时出场,保留下次获利的机会。因此,股市的操作从本质上说是一种连续不断的预测和操作的过程。这个市场中较量的不是一二次的大赢,而是持久的盈利,比谁活得更长。
    从理论上说,最理想的操作就是和实际走势同步的操作,扣除一些3%的极小波动,在每个波动的顶部都全部卖出,底部都全部买入,每一个上升波段都被利用起来。这可能是最理想的模式。但实际上是不可能的,因为未来无法预测。或者说价格的未来无法预测。
    那么就此提出第二种模式,在相对低的位置全部买入,此后可能会继续下跌,但坚持持有不动,一直等待到相对