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风险管理基础4.doc


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文档列表 文档介绍
4、操作风险管理




学****的目的和要求
熟悉操作风险形成的原因、损失种类及特征
掌握操作风险的评估要素和方法
了解操作风险资本的计量及配置
掌握操作风险监测、报告程序和报告内容
运用如何从完善公司治理
健全内部控制、加强职业操守约束和加快信息系统建设等方面防范操作风险,以及如何通过产品线条、保险和业务外包等方式控制和转移风险

人员因素
流程缺陷
系统缺陷
外部事件

内部欺诈
失职违规
知识/技能匮乏
核心雇员流失
违反用工法
—内部欺诈
内部欺诈是指银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或银行政策可能导致的损失。
原因类别
原因示例
未经授权的活动
交易不报告、巴林银行倒闭
交易品种未经授权(挪和客户资金,越权放款
存在资金损失)、头寸计价错误(故意)
盗窃和欺诈
欺诈/骗贷/假存款多头骗存款,当天提现,农行半天一轧余额。
/、盗窃/挪用***/抢劫、盗用资产/恶意损毁资产、伪造、多头支票诈骗、***/回扣/内幕交易等/
工行票据案件少与信息系统完善关系重大
—失职违规和知识/技能匮乏
失职违规:银行内部员工没有按照雇拥合同,工作守则;相关业务管理规定操作或办理业务造成的风险,主要包括因过失未经授权的业务或交易行为以及超授权的活动。
知识/技能匮乏:银行员工可能有以下三种行为模式而形成的知识/技能匮乏而给银行造成的风险;
⑴在工作中,自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际错误的方式工作。
⑵意识自己缺乏必要的知识,但是由于颜面、工作或其它原因不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况;
⑶意识到本身缺乏必要的知识,并进而利用这种缺陷。
—核心雇员流失和违反用工法
核心雇员流失:体现为对关键人员依赖的风险,核心人员具备银行不普遍具备的知识或者主要人员能够快速吸收银行的内部知识,包括缺乏中够的高山案等都是业务能人,参与作案
后援/替代人员;相关信缺乏共享和文档记录;缺乏岗位轮换机制等;
违反用工法:指违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或因性别/种族歧视事件导致的损失。

财务/会计错误
制度不完善,系统不健全
文件/合同缺陷
本档制度和管理条款不完善
产品设计缺陷
最关键的(如代客理财)
错误监控/报告
监控/报告程序不明确,紊乱,及数据不及时,不清晰
结算/支付错误
交易/定价错误
流程缺失原因
缺乏必要(缺失)、不完善、无效
因在操作流程中包括由交易处理操作差错或流程设计维护上的失误,及来自供货商或承判商方面的问题对银行所造成的损失。或者不充分或失败的内部工作流程造成的风险。
原因类别
原因示例
程序缺失
缺乏必要的流程
程序设计不完善
设计不完善的流程
流程无效
依赖手工录入、管理信息不准确、管理信息不及时、未保留相庆文件、流程中断、项目和主动变更的增加或集中、项目未达到特定目标、项目资金不足、流程发生冲突

数据/信息质量
一般设备自动柜员机短款
、IT系统个贷,利息计算错误,新程序上线错误、程序中断
违反系统安全规定
系统设计/开发的战略风险
系统是否兼容稳定和适宜性

外部欺诈票据方面比较突出
洗钱山西人在北京现金买房
政治风险
监管规定
业务外包
自然灾害
恐怖威胁
巴塞尔委员会操作风险损失类型
内部欺诈
外部欺诈
员工行为和工作场所问题
客户、产品和经营行为
实物资产的损失
经营的中断和系统的瘫痪
执行、交货和流程管理


内部数据收集(损失事件数据)
外部数据收集
业务环境和内部控制因素
操作风险评估的要素评估原则
客观
全面(所有机构和业务)
动态(实时管理)
标准化(统一的报表和格式、方便简单)
操作风险评估的要素评估内容
总损失数额信息(标的)
损失事件发生的时间、发生单位信息(单位、地区)
总损失中收回部分信息
损失事件发生的主要因素或起因的描述信息
损失数据收回的步骤(内部数据)
损失事件发生部门的相关人员确认损失事件并收集损失数据信息
损失事件发生部门会同部门操作风险管理人员以及财务部门相关人员核实损失数据的真实性、准确性
损失事件发生部门向本部门/机构操作风险管理人员提交损失数据信息
操作风险管理人员应损失数据信息的完整性、合规性最后审查
损失风

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  • 时间2018-08-13