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程序交易的精髓
程序交易的精髓:
翻阅数百年来的投机历史,纵观奔腾不复的投机长河,绝大多数投机者都充当了悲剧的主角,成为这段历史铁蹄下的尘埃,变成这条长河浪打下的冤魂!即便很多天才的投机家,也在这个市场中几经沉浮,饱受沧桑!投机市场是我们的敌人吗?投机市场是天生的炼狱吗?
答案没有让我们失望!这个市场没有感情、没有记忆、没有爱憎!它不会嫌贫爱富,它不会欺软怕硬,它对谁都一视同仁!只是由于人类那与生俱来的无法泯灭的人性,那源生于人性上的恐惧和贪婪,才使得在市场的聚焦之下,点燃了你自焚的火种!知道了吧?根植于你我心底的人性弱点,才是我们交易真正的死敌!
让投机走出人性牢笼的挣扎和欲求,使交易摆脱人性弱点束缚和惩罚的思索,是程序化交易产生的本源!程序交易的真正关键,就是回避人性弱点在交易中的表现,通过高正概率的模式在市场中机械式地运行,来达到最终通过交易进行成功投机的目的。
一、程序交易的特点:
1、客观。
程式交易就是利用电脑软件,将市场可操作的技术和经验演变成电脑数据的形式,从而以电脑发出买卖讯号为依据进行的交易。这种交易不以交易者的自身看法和预测入场,杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作,从而避免人性化交易的缺点,也进而消除了交易中的主观随意性,大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔。
程序交易系统是技术分析一个延伸,程序化交易的最大优点在于绝对的客观,可以帮助系统使用者最大程度地克服人性的贪婪和恐惧。交易系统的客观性,保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作程序完全相同。
2、一致
程序化交易系统纯粹依据技术分析,完全排除任何基本面分析的影响,全部规则和参数完全机械化、数量化,使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施,使交易决策活动具有一致性,也就是说:如果市场现在是状态A,那就用对策A,如果市场现在是状态B,那就用对策B,依此类推,市场状态和交易对策一一对应。投资者完全按照交易系统给出的信号进行操作,确保了交易思路的连贯性和一致性,这对于交易者获得长期的稳定的获利具有非常重要的意义。
3、制式.
在程序化交易系统中,对操作的出入局点、资金管理、风险管理以及对交易的各项环节都有明确而严格的要求,这些要求都是交易系统的有机组成部分,他们都以制度的形式规定下来,对其具体的操作细节和环节都有明确规定,不容许犹豫不决,不容许模棱两可,这些规则都是程式交易的制度和纪律。
4、稳定
程序化交易,换个侧面来讲,就是将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言,实现自动化交易,好的交易系统不仅能够提供出入局点,同时也能够给出止损的位置以及产生风险的概率,一个设计理念先进、执行便捷、参数可优化、胜率较高的自动化交易系统,完全可以在投机市场中实现长期、稳定的盈利,尽管这种程序化交易系统的普及会稀释其收益率。
二、程序交易的要点:
1、相对固化的高胜率的交易系统
程序化交易系统的设计是一项复杂的系统工程,不是简单的几个指标的应用,理论上来说程序化交易系统就是一种赢利模式,体现的应该是设计者的操作风格和手法,设计者应该是实际操作中的赢家,所做的只是把行之有效的赢利模式程序化、自动化。
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