第三章泊松过程
10/8/2018
1
内容
泊松过程的定义和例子
泊松过程的基本性质
非齐次泊松过程
复合泊松过程
10/8/2018
2
基本概念
计数过程
独立增量过程
平稳增量计数过程
泊松过程
10/8/2018
3
一、计数过程
则
且满足:
10/8/2018
4
独立增量过程
2、特点:独立增量过程在任一个时间间隔上过程状态的改变,不影响任一个与它不相重叠的时间间隔上状态的改变。
10/8/2018
5
定义:平稳增量过程
在时间间隔(t, t+s)内出现事件A的次数
[N(t+s)-N(t)]仅与s有关而与t无关,则称N(t)
为平稳增量过程.
平稳增量过程
10/8/2018
6
注
如果在不相交的时间区间中发生的事件个数是独立的,则称计数过程有独立增量。
二、Poisson过程
满足
若在任一时间区间中发生的事件个数的分布只依赖于时间区间的长度,则称计数过程有平稳增量。
10/8/2018
7
则称
注意
从条件(3)可知泊松过程有平稳增量,且
并称
速率或强度
(单位时间内发生的事件的平均个数)
10/8/2018
8
说明
要确定计数过程是Poisson过程,必须证明它满足三个条件。(条件3很难验证)
为此给出一个与Poisson过程等价的定义
满足
10/8/2018
9
则称
两种定义的等价证明
10/8/2018
10
随机过程Ch3泊松过程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.