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13股票投资风险管理.pptx

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约10页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

:由于某种因素给市场上所有股票带来损失的可能性。
市场风险
购买力风险:“通货膨胀风险”
利率风险
国际政治与外汇风险
市场性风险不可规避,无法通过投资多支股票分散风险来消除。

:某个行业或个股的风险
经营风险
违约风险
流动性风险
非系统性风险可以通过投资多支股票来消除。

(1)β系数:某一股票或证券组合相对于整个股票市场收益变动的衡量指标。
衡量系统性风险
β>1
股票波动性大于业绩评价基准波动性
β<1
股票波动性小于业绩评价基准波动性

(2)标准差:衡量股票投资总风险,包括系统性风险和非系统性风险,标准差越大,风险越大。

(1)以单只股票作为标的物
(2)特点:高效、便利、低成本
P124 案例4-5

(1)步骤:P125
(2)案例:P126 案例4-6

(1)买入看涨:买方可从标的物股票价格上涨中获利,同时又可以防范股票价格下跌的风险
(2)买入价差:牛市/熊市/蝶式
P130 案例4-7

,收益增加策略有:
(1)出售看涨期权
(2)按比例出售看涨期权
(3)出售裸式看跌期权
P131 巴菲特案例

P133案例4-9

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