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无套利定价方法的应用.doc


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无套利定价方法的应用.doc
文档介绍:
山东工商学院
SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
毕业论文(设计)
GRADUATION THESIS (DESIGN)
论文(设计)题目
Title Of Thesis(Design)
无套利定价方法的应用
分院(系别)
Department
数学与信息科学学院
专业
Speciality
数学与应用数学
班级
Class
应数081班
论文(设计)作者
Author of Thesis(Design)
毛宏
论文完成日期
Date
2012年5月
论文(设计)指导教师
Advisor
孔凡秋
指导教师职称
The Title of Advisor
讲师
无套利定价方法的应用
THE APPLICATION OF NO ARBITRAGE PRICING METHOD
作者:毛宏
山东工商学院
诚信声明
诚信是中华民族的传统美德,诚信是做人立世的道德根本。作为一名当代大学生,我即将踏向社会去创立我未来的事业。古人云:“民无信不立”。在竞争激烈的社会中,我将恪守诚信的生存理念。在毕业论文的选题、写作和定稿过程中,我认真对待每一个环节,在导师的悉心指导下,由我独立完成,没有抄袭他人之作或由他人代写等不诚信的行为。其中参阅了大量书籍、报刊和网上资料,但这些资料都经过我认真整理,在理解的基础上参考使用,并在文中说明,在文后一一列出,我对他们的辛苦劳动表示尊重和感谢。
母校希望自己的每一个学生都是诚实守信的,我们即将成为一个毕业生,对母校也将是真诚无伪的。如果发现我的毕业论文有抄袭、代笔等不诚信行为,我将接受学校对我的处罚,重新写作。
我声明:我是诚实的,我将无愧于我们的毕业文凭,无愧于母校多年的培养!

声明人:

指导教师对毕业论文(设计)的评语
Advisor’ments on Graduation Thesis (Design)
评语:
指导教师(签章)
Signature of Advisor
日期
Date
评阅人意见
评阅人姓名:
职称:
选项标准: A很同意 B同意 C基本同意 D不同意




评价项目
A
B
C
D




1
选题符合专业培养目标,体现综合训练基本要求
2
题目难易适度
3
题目工作量适当
4
有理论意义或实际价值




5
查阅文献资料能力强
6
综合运用知识能力强
7
研究方案的设计能力强
8
研究方法和手段的运用能力强
9
外文应用能力强




10
文题相符
11
写作水平高
12
写作规范
13
篇幅适度
14
成果有理论或实际价值
总体评价: 优□良□中□及格□不及格□
评阅人评语
评阅人签字: 年月日
答辩(评审)委员会意见
Appraisal of mission
答辩(评审)成绩
Mark of Defence
鉴定意见
Appraisal & Comments
主任(签章)
Signature of Dean
日期
Date
无套利定价方法的应用
摘要
随着证券市场的崛起和迅速发展,其在我国社会经济生活中和国民经济发展中的地位也越来越重要,已成为我国资本投资市场的一个核心。而一般证券投资者都希望能以最低的风险和损失获得最大的决策效用和成果。无套利定价理论在很少的假设基础上,对资本资产进行定价。无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法,多用于衍生金融工具的定价。本文首先介绍了无套利定价法(无风险套利定价法)的原理和典型特征,并在阐述无套利定价理论的基本内容的同时, 分析了这一理论方法应用于金融商品定价的基本思路,其次引出风险中性定价并研究了它与无套利定价的一致性, 指出无套利定价理论是以市场有效为基础的, 反映了所有商品供给与需求关系的一种均衡价格方法论,然后对无套利定价法的具体应用做了一个简单的总体概述,并通过几个具体的实例演示了无套利定价方法的具体应用,最后通过比较典型的股指期货合约的实证分析说明无套利定价法的应用完全是有效的。
关键词: 无套利定价均衡分析法风险中性定价市场有效股指期货合约
THE APPLICATION OF NO ARBITRAGE PRICING METHOD
Abstract

With the rise of the security market line and speed development, its position are more and more 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.