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流动性风险计算公式.doc


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流动性风险计算公式.doc
文档介绍:
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
风险领域
指标名称
定义
计算方法
指标公式
监管标准
指标解读
流动性
风险
流动性
比例
流动性比例是指商业银行一个月内到期的流动性资产与流动性负债的比率
流动性比例= 一个月到期的流动资产/ 一个月到期的流动负债*100%
人民币流动性比例:G22 [1110A]/G22 [218A]×100%
外币流动性比例:G22 [1110B]/G22 [218B]×100%
本外币合计流动性比例:G22 [1110C]/G22 [218C]×100%
《中华人民共和国商业银行法》明确规定, 商业银行流动性比例不得低于25%
流动性比例是在资产负债比例管理框架下, 商业银行衡量流动性风险程度的重要指标之一。正常情况下, 该指标数值越高, 商业银行短期(一个月内) 流动性越好。

风险领域
指标名称
定义
计算方法
指标公式
监管标准
指标解读
流动性
风险
流动性
覆盖率
流动性覆盖率(LCR) 是银行优质流动性资产储备除以未来30 日的资金净流出量。
流动性覆盖率(LCR) = 流动性资产/ 未来30 日内资金净流出*100%
流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表G25
G25 ¢æ[¢􀀀111A]/[G25 ¢æ[¢􀀀1211A]-MIN(G25 ¢æ[¢􀀀1212A],
0175×G25 ¢æ[¢􀀀1211A])]×100%(分母中,资金流入可计入部分以资金流出的75%为上限)
该指标监管标准值应不低于100%。
该指标主要反映短期(未来30 天内) 特定压力情景下(体现在对资产和负债项目赋予不同的折算率),银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。引入流动性覆盖率作为监管指标, 旨在衡量机构在监管当局所设定的流动性严重压力情景下, 是否能够将无障碍变现的优质流动性资产保持在一个合理的水平, 通过将这些资产变现以满足30 天内的流动性需求。一般认为, 如果足以支撑30 天时间, 届时管理层和监管当局能有足够的时间采取适当的行动, 使这家银行的问题得到有效处置。
净稳定
资金比例
净稳定资金比例是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。
净稳定资金比例(NSFR) = 可用的稳定资金/ 业务所需的稳定资金*100%
流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表G25
G25 ¢􀀀[¢􀀀111C]/G25 ¢􀀀[¢􀀀121C]×100%
该指标监管标准值大于等于100%
通过对各类资金来源及资金运用项给予不同的折扣系数, 来设定特定的流动性压力, 以衡量一家机构一年内根据资产的流动性状况和其表外承诺及负债导致的流动性或有需求状况, 所需及可用的长期稳定资金的数量。

主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
风险领域
指标名称
定义
计算方法
指标公式
监管标准
指标解读
流动性
风险
流动性缺口率
流动性缺口率是指银行90 天内到期的资产负债间缺口与同期限内到期的资产余额之比。
流动性缺口率=90 天内到期期限缺口/90 天内到期表内资产和表外收入*100%
流动性期限缺口统计表G21
(G21 [61D]+G21 [31512A]-G21 [71A]-G2 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.