第十一章 银行外汇风险管理.ppt

第十章银行外汇风险管理
第一节银行外汇业务类型
第二节银行外汇风险分析
第三节银行外汇风险管理
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第一节银行外汇业务类型
一、国际融资业务
二、国际投资业务
三、外汇买卖业务
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一、国际融资业务
国际融资指银行筹集外汇资金的业务,主要有外汇借款和发行外币债券。
(一)外汇借款
。


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(二)发售外币债券
外币债券包括国际债券和在国内市场发售以外币计价的债券两种形式。最主要的融资方式是前者。
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二、国际投资业务
国际投资业务是指银行利用其所筹集的外汇资金在国内和国外进行的以外汇为载体的营利活动,主要包括国际信贷业务和国际证券投资业务。
(一)国际信贷业务
。






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(二)国际证券投资业务
银行的国际证券投资业务主要指其在海外买卖有价证券业务。包括外国政府债券、外国政府机构债券、外国地方政府债券、跨国公司债券及股票、金融机构债券和国际经济机构债券等。
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三、外汇买卖业务
外汇买卖业务是指银行在国际和国内外汇市场从事的外汇买卖业务。银行的外汇买卖业务,按其性质可分为自营买卖和经纪买卖;按买卖的方法可分为即期外汇买卖、远期外汇买卖、掉期外汇买卖、套汇、套利和外汇期货及期权交易等。
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第二节银行外汇风险分析
银行外汇风险主要来自于银行外汇业务经营过程中发生的各种风险,其中主要由汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、清算风险和国家风险。
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一、汇率风险
指银行在其经营活动中,由于保持外汇多头和空头的头寸,在平仓时(即轧平头寸),由于汇率波动而蒙受损失的风险。
1、自营外汇买卖的汇率风险。
2、代客进行外汇买卖的汇率风险
3、外汇头寸
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二、流动性风险
流动性风险是指银行在外汇交易中,由于外汇头寸买卖而导致的外汇资金短缺的风险,主要是由于银行的外汇资产和负债的最终到期日不匹配引起的。
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