资产负债综合理论-资金缺口及就其缺口.ppt

四章商业银行资产负债管理理论
了解银行资产管理理论的主要思想;掌握资产管理的三种主要方法
了解银行负债管理理论的主要思想;掌握负债管理的两种主要方法 
了解银行资产负债综合管理理论的主要思想及资产负债综合管理的现状和发展;  掌握资产负债综合管理的两种主要方法
第一节银行资产管理理论
第二节银行负债管理理论
第三节银行资产负债综合管理理论
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第一节银行资产管理理论
20世纪60年代以前,商业银行所强调的都是单纯的资产管理理论,即银行经营活动的重心应该放在资产业务上以维护流动性。在资产管理理论的发展过程中,先后出现了三种不同的主要理论思想----商业贷款理论、资产转移理论和预期收入理论;
以及三种主要的资产管理方法----资金总库法、资金分配法和线性规划法。
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一、资产管理三种主要理论思想
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商业贷款理论
《国富论》中提出。商业银行资金来源主要是活期存款,故资金运用只能是短期的工商企业周转性贷款。----自动清偿贷款。
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资产转移理论
一次大战后,西方资本主义国家要恢复经济,后来又出现经济危机。凯恩斯理论开始盛行—政府干预经济。这样国债开始盛行。银行为了保持流动性开始购买政府债券。于是1918年美国经济学家莫尔顿发表了一篇文章提出:银行流动性取决于资产迅速变现能力,故银行保持流动性最好办法是持有可转换的资产。
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二、资产管理三种方法:
①首先保证一级储备   ②其次保证二级储备   ③再次各类贷款   ④最后长期证券
资金总库法的示意图
资金分配法示意图
银行资产与负债的偿还期应保持高度的对称关系。
①建立目标函数   ②选择模型变量   ③确定约束条件   ④求解线性模型
线性规划法例题
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第二节银行负债管理理论
负债管理理论,兴起于20世纪50--60年代。
该理论主张商业银行资产应该按照既定的目标增长,通过在货币市场上的主动负债,或者"购买"资金来支持资产规模扩张,实现银行三性原则的最佳组合。
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负债管理理论产生的背景:
激烈竞争 
 金融管制
 金融创新
 存款保险制度
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第二节银行负债管理理方法
储备头寸负债管理方法
 全面负债管理方法
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储备头寸负债管理方法示意图:
存款提取
一级储备
二级储备
存   款
贷    款
资本账户
投    资
资产
负债
借入资金
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