金融计量学ch1.ppt

金融计量学
复旦大学金融研究院
张宗新
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第一章导论
学****目标
金融计量内涵;
金融计量建模步骤;
常用金融计量软件,尤其是Eviews 和SAS的使用;
金融计量学所具备的基础知识。
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第一章导论
第一节金融计量学含义及其建模步骤
第二节常用金融计量软件介绍
第三节本书的统计学与概率知识
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金融计量学含义及其建模步骤
一、金融计量学的含义
要理解金融计量学的含义,首先有必要计量经济学(Economitrics)进行了解。
计量经济学是将经济理论实用化、数量化的实证经济学。它是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的经济学科的分支,具体包括模型设计和建立、参数估计和检验以及利用模型进行预测等过程。
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金融计量学含义及其建模步骤
金融计量学的含义,在西方一般是指金融市场的计量分析,主要包括对金融市场各种变量(利率、汇率、交易量、价格等)进行相应的统计分析和计量建模,以及对实证金融中的大量金融理论和现象进行分析。
在本书中,我们的金融计量分析主要内容包括两大部分:金融的主要计量方法和金融市场的实证分析。
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金融计量学含义及其建模步骤
二、金融计量建模过程
本教程在金融计量建模过程中侧重于计量方法在金融市场的应用。
我们参照英国著名金融计量学家布鲁克斯(Chris Brooks)的思路,对金融计量建模的步骤描述如下:
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金融计量学含义及其建模步骤
步骤1:关于研究问题的概述。
步骤2:样本数据收集。
步骤3:选择合适的估计方法来估计模型。
步骤4:对模型进行实证检验。
步骤5:模型应用。
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金融计量建模的基本步骤
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金融计量学含义及其建模步骤
三、金融模型中的数据
(一)金融数据类型
时间序列数据(time series data)
横截面数据(cross-sectional data)
面板数据(panel data)
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金融计量学含义及其建模步骤
(二)金融数据来源
金融计量分析需要的大量的数据,其来源通常有三个渠道:
1、专业性网站
2、专业数据公司和信息公司
3、抽样调查。
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