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外汇交易系统的评估方法
我们大家都想有一个非常好的交易系统,但是什么样的交易系统可以称之为哪怕是好的交易系统呢?我也不知道。这就是我们需要为交易系统的评估和比较制定一套标准的原因所在。但要制定一套完备的评估标准也非易事。最常见的用作评估标准的是系统使用过程中的获利水平 P,但是这也不是唯一的标准,而且在现实条件下也不是最好的标准。比如,可以把总体获利不低于某一特定值条件下大于某一特定值的亏损概率作为一项标准:概率越小,说明系统越好。还可以把资本曲线当作标准。这一曲线可以表示出你用该交易系统进行交易时,随着你的获利,这一曲线是如何发生变化的。通常,资本曲线用点数来计算。
最大日间累计损失(MIDD - Maximum Intraday Drawdown)是任何系统中最感兴趣的参数之一。它可以标示出我们的系统在整个使用过程中最长时间的亏损期,最大的金融漩涡(资本曲线中的最大崩盘)。还有一个标准也可以用来评估交易系统,那就是 F 恢复指数。该指数可用以下公式计算:
F= P/MIDD
对于一套好的交易系统而言,在测试时,F 恢复指数应大于 2,这是从下列方案中进行选择的条件:
●在现实工作中我们得到的 MIDD 值完全可能大于测试中的值。
●如果现实工作中我们得到的 MIDD 值相当于测试中所得数值的2倍,但整个获利仍然应当大于 MIDD 值,那就是说,我们总的来说还是获利的。
我们来看一个例子。,以欧元日线蜡烛图为基础的交易系统之一的资本曲线。这段时间的最终利润为2974个点,资本曲线中的最大累计损失(MIDD)为816个点。它可以按以下算式求得:
2428-1612=816
下图中的箭头所指为计算MIDD值的点。现在我们就可以计算出 F 恢复指数。
F = 2974 / 816 =
以欧元分时蜡烛图为基础的交易系统之一的资本曲线
(图中指明了用以计算 MIDD 值的各点位,以及达到最大获利的点位)
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