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投资组合理论.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约46页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

dae_meng
投资组合理论
第十二章
dae_meng
学完本章后,你应该能够:
了解投资收益和风险的度量
了解分散投资如何降低投资组合的风险
了解投资者的风险偏好
了解投资组合有效集和最优投资组合的构建
了解无风险借贷对投资组合有效集的影响
dae_meng
本章框架
金融风险的定义和类型
投资收益和风险的衡量
证券组合与分散风险
风险偏好和无差异曲线
有效集和最优投资组合
无风险借贷对有效集的影响
dae_meng
第一节金融风险的定义和类型
金融风险?
金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性及其幅度。
思考:
1、风险是否等同于亏损?
2、风险与收益之间的关系?
dae_meng
金融风险的类型-按风险来源分类
dae_meng
金融风险的类型-按会计标准分类
dae_meng
金融风险的类型-按能否分散分类
dae_meng
第二节投资收益与风险的衡量
单个证券的收益与风险的衡量
证券投资的单期收益率
dae_meng
单个证券的收益与风险的衡量
风险证券的预期收益率
单个证券的风险
dae_meng
两种证券组合的收益与风险的衡量
组合的预期收益率
组合的风险(用收益率的方差表示)

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