文华财经wh8程序化半自动82版使用说明后台程序化工作机理当我们.doc

后台程序化工作机理
当我们进行程序化交易的时候可能还想做点儿别的事情,比如看盘、做些技术分析、看些新
闻等。那么问题来了,程序化要占用 K 线图,界面不能动,怎么做其他事情呢?这个时候,后台
程序化的优势就体现出来了。
这种后台运行技术相当于在运行程序化时单独再开启一个工作台,和主窗口K线图之间相互
独立,要看它时把它从后台调出来,不看时放到后台,它会自己运行。类似于我们在手机上使用
QQ、微信等软件,既可以用手机做别的事情,又不影响他们在后台运行。
随时使用随时调取并能够清楚的看到程序化运行的信号,交易信息才能算的上市真正的后台
运行。
页面盒子
一些基础的策略模型需要在每根 K 线走完的时候按照出现的信号方向下单,我们把这种模型
叫做收盘价模型。页面盒子是运行收盘价策略模型的功能载体,适合需要部分手动辅助或结合图
表分析的程序化用户。
多窗口运行程序化交易模型
在盒子中运行程序化交易模型(不可含资金管理函数),当需要同时管理多品种时,可将各
盒子平铺显示。
全自动运行的盒子由电脑独立完成全部交易过程,半自动运行的盒子会在模型满足下单条
件时提示下单,交易者手动确认执行。
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控制多账号程序化全自动交易
将多个帐号与盒子关联后,当模型向盒子发出自动交易指令时,被关联的帐号即可下单。
提示:关联了盒子的交易帐号可设置不同的交易手数
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加载页面盒子
隐藏程序化运行窗口
在程序化功能模块中有一个关闭(X)按钮,这个关闭按钮就可以让该模块到后台运行。
页面盒子的后台运行按钮在盒子列表的右上角:
调出程序化运行窗口
图中红框内按钮为页面盒子,点击这个按钮就可以把他们从后来调出。它在软件的最左侧边栏处。
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套利交易
套利交易是指在两个不同的市场中,以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的
行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。在市场实践中,套利一词
有着与定义不同的含义。实际中,套利意味着有风险的头寸,它是一个也许会带损失,但是有更
大的可能性会带来收益的头寸。
1 跨期套利
软件提供国内市场跨期套利的快捷设置,在套利菜单下选择【跨期套利】,在弹出的设置框
中选择好交易市场、套利品种及方向,系统将列出该市场中所有符合条件的套利对表达式,选择
要交易的套利对后点击确定。你可以在套利下单中找到已经设置好的套利对,套利下单的具体操
作我们后在下面的部分详细介绍。
如下图所示是如何设置跨期套利:
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注:
1、跨期套利:品种相同,交割月份不同。
2、方向:系统根据合约的近远月设定。正向:第一腿近月,第二腿远月;反向:第一腿远月,第二腿近月。
3、蝶式:近中远三个月份不同但品种相同的合约间进行买近卖中买远或卖近买中卖远的套利操作。
4、主力相关:只显示与主力合约相关的套利对。
2 跨品种套利
软件提供国内市场跨品种套利的快捷设置,在套利菜单下选择【跨品种套利】,在弹出的设
置框中选择好第一腿品种和第二腿品种,系统将列出两个品种所有符合条件的套利对表达式,选
择要交易的套利对后点击确定。你可以在套利下单中找到已经设置好的套利对,套利下单的具体
操作我们后在下面的部分详细介绍。
如下图所示是如何设置跨品种套利:
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注:
1、跨品种套利:交割月份相同,品种不同。通常存在竞争或上下游产业的关系。
2、主力相关:只显示与主力合约相关的套利对。
3 股指基差套利
软件提供国内市场股指基差套利的快捷设置,在套利菜单下选择【期指价差】,在弹出的设
置框中选择好期货合约和现货指数以及交易标的,系统将列出符合条件的套利对表达式,选中套
利对后点击确定。你可以在套利下单中找到已经设置好的套利对,套利下单的具体操作我们后在
下面的部分详细介绍。
如下图所示是如何设置股指基差套利:
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注:
1、股指基差期现套利:股指期货,现货指数,期现套利。
2、ETF 含义:交易型开放式指数基金,拟合现货指数沪深 300。
3、与现货指数关联度:系统自动算出标的与沪深 300 现货指数的相关系数并提供两者相关图,方便选择。
4 自设套利合约


设置自设套利合约
软件提供各市场间自由组合套利的快捷设置,在套利菜单下选择【自设套利合约】,在弹出
的设置框中选择点击添加设置套利对。你可以在自设套利合约报价列表中找到已经设置好的自设
套利对。
如下图所示是如何设置自设套利合约:
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注:
1、交易参数设置里的名次解释:
下单份数:每一次对该套利对下单时的默认下单对数。
算价差手数:每腿用几手该合约来计算价差。点击手数配比保证货物价值基本相同,合