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震荡指标分析的主要原则
震荡指标用来:
判定目前趋势的强度。
判定何时在清淡市场中建仓。
想要判定趋势的强度,可以运用顶背离/底背离。
顶背离出现在一个价格新高没有通过震荡指标的新高确认之时。例如,每一个顶都高于前一个,而每震荡顶又低于前一个。这表明上升趋势走弱:
底背离出现在一个新底未被一个新的震荡指标底确认的时候。例如,每一个底都低于前一个,而每一个摆动指标底都高于前一个。这是下行趋势减弱的信号:
顶背离和底背离都表明应该避免逆势开仓。在反转信号出现之前,当前的趋势都是有效的。
在趋势很强时,使用震荡指标就应该更加小心。如果是上行趋势,大多数时候震荡指标都处于超买区;如果是下行趋势,震荡指标通常处于超卖区。对于不同的指标,超买和超卖的点位是不同的。
位于相对强弱指数(RSI)以上的数字都被当作震荡指标。如果一个指标高于70,它就位于超买区;如果它低于30,就位于超卖区。
在趋势很强之时,摆动指标可能长期位于超买(超卖)区,然后会离开该区,但此时趋势依然有效。
如果震荡指标第二次突破超买(超卖)区,然后迅速返回,形成顶背离或底背离,那么趋势减弱的几率很大。
在市场清淡的情况下,一旦摆动指标离开超买(超卖)区,就可以考虑开仓。当价格接近交易区间的上线或下线时,这一信号就得以确认。
顶背离
上面一条是价格,下面一条是震荡指标:
中间信号
如果震荡指标位于下方区间之内,价格可能上涨。
如果震荡指标位于中间,价格可能下跌。
强信号
趋势反转或价格巩固之后会出现趋势反转。
 
中间信号
如果震荡指标接近下边界,趋势可能加强。
如果震荡指标接近上边界,价格巩固可能出现。
如果震荡指标位于中部,价格上涨和巩固的可能性都存在。
 
底背离
上面一条是价格,下面一条是震荡指数:
中间信号
如果震荡指标位于上方区间内,价格可能下跌。
如果震荡指标位于中间,价格可能稳固。
强信号
趋势反转或价格巩固之后会出现趋势反转。
中间信号
如果震荡指标位于上方区间内,趋势可能加强。
如果震荡指标位于下方区间内,价格可能上涨。
如果震荡指标位于中部,价格下跌和巩固的可能性都存在。
平行线
上面一条是价格,下面一条是震荡指标:
强劲的上行趋势
强势信号
 
趋势可能很快就会反转。
中间信号
 
强劲的下行趋势
动力指标值是在一段时间之后,通过价格线之间的差值定义的。
就拿第五段时间来举例,这里的动力震荡指数指的就是目前的收盘价和五根柱之前的收盘价之差。所有负面的和正面的价值都在图表中展示出来,中间有条零线。在MT4中,动力指数并不是作为差值来定义的,而指的是目前价格和n段时间之前的价格之差。
MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100
CLOSE (i)指目前柱线的收盘价
CLOSE (i - n)指n条柱线之前的收盘价
动力指标信号:
如果该指标位于100之下,市场就为熊市;
如果该指标位于100之上,市场就是牛市;
如果指标位于100附近,这就标志着市场清淡;
顶背离/底背离- 目前趋势走弱的主要信号;
在清淡的市场中,该指标离开超买(超卖)区是做空(做多)的信号。
要想在MT4的图表中添加动力指数,可以使用“插入-指标-震荡指标-动力指数”菜单。
顶背离/底背离是主要的动力指数信号:
主要的动力指数信号
震荡指标-I)
 
I)是用来测量某个特定工具的价格与其平均成交价格的价差。
如果该指数的值很高(高于+100),这表明价格正处于超买区;如果该指数的值很低(低于-100),这表明价格正处于超卖区。
I)的计算方法是:
找一个典型的价格:将每一个柱线的高点、低点和收盘价相加除以3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
算出n个时间段内典型价格的简单移动平均价
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
减去前n个时间段内典型价格(TP)的简单移动平均价
D = TP - SMA (TP, N)
算出n个时间段内绝对D价值的简单移动平均价
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
将SMA (D, N)
M = SMA (D, N) * 0,015
I = M / D
HIGH代表柱线高点
LOW代表柱线低点
ClOSE代表收盘价
SMA代表简单移动平均价
SUM代表总量
N代表所计算的时间段数量
I)信号:
顶背离/I与其它震荡指标的区别在于,它是最敏感的,因此背离并不总是趋势走弱的信号,但通常很准确地预示着纠正形态的开端。
在市场清淡的环境中,如果该