计量经济学期末考试总结(云南师范大学).docx

计量经济学期末考试总结(云南师范大学)
1、经济计量模型检验(含义):是指对经济现象或过程的一种数学模拟。社会经济的现象和过程是非常复杂的,影响因素众多,经济模型只能把做研究的主要经济因素(表现为经济变量)之间的关系,用数学关系式近似地、简化地表示出来。所谓模型检验,就是要对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有意义,在统计上是否有足够的可靠性。
2、检验设定误差(所设定模型的好坏)的方法:(P243) 答:(1)、DW检验,其基本思想是认为遗漏的相关变量应包含在随机扰动项中,那么回归所得的残差序列就会呈现单侧的自相关性,因此可从自相关性的角度检验相关变量的遗漏。(2)、拉格朗日乘数检验,其基本思想是认为遗漏的相关变量包含在随机扰动项中,因此随机扰动项或回归所得的残差序列应该与遗漏的相关变量呈现出某种依存关系,可以进行残差序列的与相关变量的回归,在一定显著水平下若相关变量具有统计显著性,则认为没有遗漏变量形成的设定误差。(3)、一般性检验,是拉姆齐于19xx年提出的一种检验方法,其检验的基本思想是:如果事先知道遗漏了哪个变量只需要将此变量引入模型,估计并检验其参数是否显著不为零即可,可是问题是不知道遗漏了哪个变量,这时可寻找一个可以替代变量Z来进行上述检验(替代变量通常的选所设定模型被解释变量拟合值Y若干次幂的线性组合),若模型估计所得的残差包含着遗漏的相关变量,那么这个残差可用被解释变量拟合值Y的线性组合近似表示;若这个线性组合是显著的,则认为原模型的设定有误。(可引入多个多个替代变量去判断是否有多个变量被遗漏,被称为一般检验方法。)
3、测量误差存在与否的检验方法是什么?(P249)测量误差的存在使得回归系数被低估。测量误差存在与否的检验是豪斯曼提出的。方法步骤为:(1)、对所研究的回归模型,无论是否存在测量误差,先采用OLS法得到参数估计量;(2)、对可能存在测量误差的解释变量,选择与其相关的工具变量,将可能存在测量误差的解释变量对选择的工具变量进行回归,并获得回归残差w^;(3)、将回归残差w^加入第一步中的回归表达式,再次进行OLS估计,得到w^的参数估计量B^及假设检验结果,
(4)、若B^为显著时,则认为解释变量确实存在观测误差;反之,认为解释变量不存在测量误差。
4、
总体回归模型的含义:就是事先对总体(随机变量)的参数或总体分布形式做出一个假设,然后利用样本信息来判断这个假设(原假设)是否合理,即判断总体的真实情况与原假设是否有显著性差异。或者说,显著性检验要判断样本与我们对总体所做的假设之间的差异是纯属机会变异,还是由我们所做的假设与总体真实情况之间不一致所引起的。显著性检验是针对我们对总体所做的假设做检验,其原理就是“小概率事件实际不可能性原理”来接受或否定假设。
总体回归函数是对总体变量间关系的定量表述,由总体回归模型在若干基本假设下得到,但它只是建立在理论之上,在现实中只能先从总体中抽取一个样本,获得样本回归函数,并用它对总体回归函数做出统计推断。
5、异方差检验的基本方法:(1)、图示检验法:()相关图形分析;方差描述的是随机变量相对其均值的离散程度,而被解释变量Y与随机误差项u有相同的方差,所以分析Y与X的相关图形,可以粗略的看到Y的离散程度及与X之间是否有相关关系。如果随着X的增加,Y的离散程度有逐渐增加(或减小)的变化趋势,则认为存在递增型(或递减型)的异方差。()、残差图形分析;虽然随机误差项无法观测,但样本回归的残差一定程度上反映了随机误差的某些分布特征,可通过残差的图形对异方差性作
观察。(2)戈德菲尔德-夸特检验方法是戈德菲尔德和夸特y19xx年提出的,可用于检验递增性或递减性异方差。思想是将样本分为两部分,然后分别对两个样本进行回归,并计算比较两个回归的剩余平方和是否有明显的差异,以此判断是否存在异方差。(注:此检验只适合于检验大样本;除了同方差假定不成立外,其他假定均满足。)步骤:1、将观测值按解释变量Xi的大小顺序排列,2、将排列在中间的C个(约为观测值n的1/5—1/4))观测值删除,在将剩余的部分分为均等的两个部分即为(n-c)/2, 3、提出假设。即H0:两部分数据的方差相等;H1:两部分数据的方差不相等,4、构造F统计量。对述两部分观测值做回归,由此得到两部分的残差平方和,5、判断,给定显著性水平a,差F分布表,的临界值Fa=Fa((n-c)/2-k, (n-c)/2-k),计算出统计量F*,如果F*>Fa,则拒绝原假设,不拒绝被择假设即认为模型中的随机误差存在异方差。(3)White检验,其基本思想是,如果存在异方差,其方差与解释变量有关系,分析其方差是否与解释变量有某些形式的联系以判断异方差性,可用OLS估计的残差平方作为其