20150927-广发证券-量化交易策略周报：指数震荡 EMDT持续盈利.pdf

金融工程|定期报告
2015 年 9 月 27 日
证券研究报告


I v
Tabl e_Title Table_Aut分析师: hor 张超 S0260514070002
指数震荡 EMDT 持续盈利
020-87555888-8646
量化交易策略周报(2015 年 9 月 27 日) zhangchao@

Table_Summary 相关研究:Table_Report
本周表现风格动量下的股指期货跨 2015-04-17
交易次数周收益率成功率最大回撤本周盈亏品种套利策略
风格套利 5 -% % -% 亏↓
随机区间突破 0 % % % 平→期权对标的指数走势的预 2015-03-25
加强版 EMDT 3 % % -% 盈↑测性分析
EMDT 3 % % -% 盈↑
SLM 5 -% % -% 亏↓带反转的加强版 EMDT 交 2014-12-03
MFHT 12 % % % 盈↑易策略
SMT 5 -% % -% 亏↓
期权比率预测 5 -% % -% 亏↓厚尾分布下的随机区间突 2014-08-20
破策略
全年表现
经验模态分解下的日内趋 2014-03-31
交易次数累积收益率成功率最大回撤
势交易策略
风格套利 112 % % -%

随机区间突破 29 % % -%
基于统计语言模型(SLM) 2014-01-14
加强版 EMDT 123 % % -%
的择时交易研究
EMDT 94 % % -%

SLM 164 % % -%
基于时域分形的相似性匹 2012-09-17
MFHT 266 % % -%
配日内低频交易策略
SMT 165 % % -%

期权比率预测 154 % % -%
在标度不变性破缺下洞察 2012-07-09
资金流向:MFT 交易策略
期指上市以来表现

交易次数累积收益率成功率最大回撤
Table_Contacter
联系人: 文巧钧
风格套利 112 % % -%
020-87555888-8400
随机区间突破 547 % % -%
wenqiaojun@
加强版
EMDT 915 % % -%
EMDT 744 % % -%
SLM 1316 % % -%
MFHT 4337 % % -%
SMT 1319 % % -%
期权比率预测 154 % % -%


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目录索引

一、风格套利策略........................................... 4
(一)本周交易概况............................................................................................... 4
(二)本周交易明细............................................................................................... 4
(三)历史市场表现............................................................................................... 4
二、随机区间突破交易策略................................... 5
(一)本周交易概况.................