深市可转债、可交换债发行方式改革技术系统上线暨大宗交易.doc

深市可转债、可交换债发行方式改革技术系统上线暨大宗交易....doc深市可转债、可交换债发行方式改革技术系统上线暨大宗交易减持股份业务2017年7月22日全网测试方案一、测试目的为了确保深市可转债、可交换债发行改革业务的顺利开展,深圳证券交易所(简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中国结算深圳分公司”)定于2017年7月22日组织全网测试,模拟可转债、可交换债发行方式改革相关技术系统上线后深市首日7月24日(周一)运行场景,请各会员、基金公司及其他相关单位模拟深市证券各相关业务的委托申报、成交回报、行情接收及相关的结算处理过程,检验市场各方技术系统的正确性。深交所已于2017年5月27日发布《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,并于2017年7月6日发布《关于做好大宗交易减持股份等相关技术准备的通知》,为确保相关业务顺利开展,本次测试还将检验各交易参与人尚未完成相关技术改造的情况下使用交易终端进行大宗交易减持股份等业务,主要通过模拟现货集中竞价交易、协议大宗交易、ETF申赎、转融通证券出借等业务的委托申报、成交回报及清算交收等业务处理过程,检验市场参与各方技术系统的适应性。深交所已于2017年7月7日发布《关于香港联合交易所有限公司实施收市竞价交易时段第二阶段的通知》,为确保相关业务自2017年7月24日起顺利实施,深交所、香港联交所将联合提供港股通交易测试服务,供有测试需要的市场参与人熟悉相关业务安排。二、参测单位深圳证券交易所香港联交所中国结算深圳分公司深圳证券通信公司所有会员单位基金管理公司托管人(托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位)其他各相关单位三、测试内容深市证券模拟1个完整交易日的交易(即模拟T日7月22日)和1个完整结算日的结算(即模拟T日7月22日)。港股通证券模拟1个完整交易日的交易(即模拟T日7月22日),港股通证券当日不模拟清算交收等业务处理过程,不发送港股通结算数据文件。T日(7月22日,模拟7月22日):交易系统:早间通过文件网关发送T日测试使用的减持额度信息文件(reducequota_*.csv)。深市证券日常交易、非交易、协议大宗交易、ETF申赎、转融通证券出借等业务的委托处理,并发送成交回报与实时行情等。港股通证券日常交易业务的委托处理,并发送成交回报与实时行情等。结算系统:深市证券日常交易、非交易、协议大宗交易、ETF申赎、转融通证券出借等业务的清算交收。系统的相关业务处理。参与人技术系统:接收T日测试使用的减持额度信息文件(reducequota_*.csv)。根据额度数据,通过交易终端进行受限股份/非受限股份的协议大宗交易,并查询委托状态、成交确认、下载各类数据等。通过交易终端进行大宗交易减持股份时,只能通过协议交易成交申报指令提交。如果为主板A股、中小板或创业板证券,则应正确填写“是否受限股份”,且买卖双方提交的该要素必须对应一致。柜台系统通过电子数据接口进行非受限股份协议大宗交易,以及受限股份/非受限股份的集中竞价交易、ETF申赎、转融通证券出借(含约定申报与非约定申报),并接收成交回报及实时行情等。深市证券各类业务的日终股份和资金的清算交收。四、测试时间安排测试时间为2017年7月22日(星期六)8:30至18:00。深市交易及结算业务测试具体安排请见下表:实际时间(7月22日)主要测试内容会员及基金管理公司重点测试内容模拟日期9:00前下发减持额度信息文件reducequota_*.csv接收减持额度信息文件,并核对其正确性。T日:2017年7月22日9:15-12:00交易系统接收并处理交易、非交易等委托,其中10:30-10:35中午休市。现货集中竞价交易平台9:15-11:30(9:25开盘,9:30开始连续竞价,11:30平台闭市)综合金融服务平台9:15-12:00非交易处理平台9:15-11:30受限股份/非受限股份的集中竞价交易、本市场股票ETF申购赎回、转融通出借业务约定申报及非约定申报。通过交易终端或电子数据接口进行大宗交易减持股份以及非受限股份协议大宗交易。12:00-14:00结算公司模拟T日处理。14:00以后T日结算数据发送。接收结算数据::00前券商恢复系统。16:00-17:00交易系统提供恢复验证测试环境。恢复验证测试。港股通交易测试的具体安排请见下表:7月2