第五章债券价值分析课堂练****某种债券的期限是30年期,息票率为8%,出售时按面值1000元出售。,。如果债券的收益率从8%涨至10%,则考虑凸性和不考虑凸性时债券的价格分别下降了多少?课后作业根据以下题目回答问题:,息票率为6%,每年支付一次利息,其修正久期是10年,当前的售价是800美元,到期收益率为8%。如果到期收益率涨至9%,用久期预测的债券的价格是多少?%息票债券,每半年支付利息,凸性为120(年数)以80%的面值出售,到期收益率为8%。%,由于凸性对价格变化的的百分比的预测的贡献是多少?%,到期收益率为10%,且麦考利久期是9年。债券的修正久期是多少?,30年期以折价出售的债券的久期会发生什么变化?为什么??(1)8年到期,息票率为6%;(2)8年到期,息票率为11%(3)15年到期,息票率为6%;(4)15年到期,息票率为11%。
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