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显性有限差分法——变量的置换(Z=lnS)
输入
期权种类美式看跌
股价 50
协议价格 50
波动率 40%
期限
利率 10%
ΔS 5
Δt
ΔZ
输出
Z S i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
输入
期权种类美式看跌
股价 50
协议价格 50
波动率 40%
期限
利率 10%
ΔS 5
Δt
ΔZ
输出
Z S i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第08章 显性有限差分定价法 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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