下载此文档

第09章二值期权（MC法）.xls

文档分类：法律/法学 | 页数：约2页举报非法文档有奖

1/ 2

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/ 2 下载此文档

文档列表 文档介绍

蒙特卡洛模拟求解两值期权

参数输入区
股票价格Stock Price ($)
执行价格Exercise Price ($)
期权期限Expected Life (years)
预期波动率Expected Volatility (per year)
无风险利率Risk-free rate (per year)
红利率Dividend yield (per year)
给付的现金Cash
给付的资产Asset
模拟运行次数Run Times
期权类型 1=C or N Call;2=C or N Put;3=A or N Call;4=A or N Put
模拟分段次数(预测股价经过的步数)k
单位段dt(per year)

运算结果区
期权价值Value of Option

与解析公式计算结果比较
解析公式定价的结果
两种方法的价差

编写说明:本Sheet对应的代码在模块4中。代码内容主要分为声明语句、赋值语句和执行
语句三部分。执行语句的主要有以下部分构成:首先,使用动态数组的方法模拟
出每一步股价的路径,同时计算出d1,d2;其次,根据期权的类型计算出模拟的期
权价值和解析解;最后,把模拟的期权价值平均并贴现到当前期。

1000
1
1000

()

第09章二值期权（MC法）来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

第09章二值期权（MC法）.xls

第09章障碍期权（有限差分法和三叉树法）

第09章回溯期权（蒙特卡罗模拟、二叉树、三叉树）

第09章亚式期权（MC法）

第09章二值期权（显性差分法）

第09章二值期权（二叉树法）

FNCPFL0148 磷酸二氢钾pH值的测定电位测定法

Chapt-3插值法与最小二乘法

第09章重量分析法

实物期权法与净现值法在r(1)

Neumann边值条件下的二维逆Sturm-Liouville特征值问题

第09章 二值期权（MC法）.xls

第09章二值期权（MC法）.xls