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第10章期权的保值.xls

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约16页举报非法文档有奖

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Delta

输入
标的资产股票 1
当前股价
协议价格按此可以选择标的资产
无风险利率 %
波动率 % 按此可以调整外国利率或股利率
期限(年)
0 25

期权期限
输出
欧式看涨的Δ
2
4
6
8
10
标的资产价格 12
14
16
18
20
注:这是模拟运算表,表中蓝字表示根据相应的标的资产当前价格和期权期限计算出来的看涨期权的Delta。

欧式看跌的Δ-
2 - - - - - -
4 - - - - - -
6 - - - - - -
8 - - - - - -
10 - - - - - -
12 - - - - - -
14 - - - - - -
16 - - - - -
18 - - - -
20 - - -

1 2 4 5

1
- - - - - - -
- -

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