A9个股期权全真模拟交易结算系统数据接口培训材料(中国结算).pptx

期权模拟结算系统数据接口介绍中国结算上海分公司技术开发部ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司概述数据接口文件介绍Q&A概述双方数据交换遵循现货数据交换原则,其中包括文件交换原则,命名规范等数据文件名=‘前缀’+‘标识’.mdd接口说明规范:‘#’表示该字段内容无意义,预留字段;‘*’表示该字段取值与交易成交数据中的相应字段内容相同。中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited数据接口文件清单:中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimitedPROP实时交易数据接口NO字段名类型长度说明1SBBHC16申报编号2ZQZHC10证券账户3ZZHBMC3‘888’4JYDYC5#5JSHYC5指定结算参与人清算编号,与指定交易清算编号相同6CZBZC2操作标志7BYC20#衍生品合约账户记录投资者个股期权持仓合约与投资者现有A股证券账户一一对应账户采用A股证券账户+3位代码(888)中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited请求文件:PROP实时交易数据接口NO字段名类型长度说明1SBBHC16申报编号2ZQZHC10证券账户3ZZHBMC3‘888’4JYDYC5#5JSHYC5指定结算参与人清算编号,与指定交易清算编号相同6CZBZC2操作标志7BYC20#衍生品合约账户开通/注销申报ServiceDomain=“RC”ServiceName=“OPXT”ServiceType=“01”填写说明 ZZHBM(期权子账户编码)字段目前固定填‘888’;CZBZ(操作标志)字段:‘00’表示开通‘90’表示注销中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited请求文件:NO字段名类型长度说明1SBBHC16申报编号2ZQZHC10证券账户3ZZHBMC3‘888’4JYDYC5#5JSHYC5指定结算参与人清算编号,与指定交易清算编号相同6CZBZC2操作标志7BYC20#8JGDMC4结果代码9JGXXC40结果说明中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited应答文件:JGDM结果说明0260现货账户状态不正常0261现货账户已经存在期权账户0262现货账户不存在0263现货账户指定交易不存在0264现货账户无对应清算编号0265现货账户无对应参与人0266现货账户无对应PROP用户代码0267PROP用户代码不一致0268指定结算会员错误0269指定结算会员不能为空0270该账户不允许开期权账户文件数据接口:op_jsmx(期权结算明细文件)期权交易结算业务:买卖标志:‘B’表示买入‘S’表示卖出开平标志:‘O’表示开仓‘C’表示平仓备兑期权标志:‘Y’表示CoveredCall卖方‘N’表示其他中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited字段名说明期权交易结算JLGS记录格式‘F01’SCDM市场代码‘10’JSFS交收方式‘001’YWLX业务类型‘Q01’………ZZHBM期权子账户编码‘888’HEYDM期权合约代码BDZQDM标的证券代码MMBZ买卖标志B/SKPBZ开平标志O/CBDBZ备兑期权标志Y/N期权交易结算业务:数量1:合约数量(开仓为正,平仓为负,单位‘张’)数量2:标的券数量单位‘股’或‘份’对于CoveredCall卖出方表示需交付的证券数量,值为负;对于买入方,值为0价格1:权利金成交价单位元清算金额:权利金金额正数表示应收,负数表示应付QSJE=JG1*合约乘数*SL1中国证券登记结算有限责任公司|上海分公司ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited字段名说明期权交易结算SL1数量1合约数量SL2数量2标的券数量………JG1价格1权利金成交价………QSJE清算金额权利金