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金融衍生产品资产价格的动态过程演示教学.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约26页举报非法文档有奖

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金融衍生产品资产价格的动态过程演示教学.ppt金融衍生产品1另一种表示ITO微分的表示dX=adt+bdW其中W(t)为标准维纳过程a为飘移率,b的平方为方差率漂移率:收益率的时间度量方差率:波动率与标准维纳过程波动率的比例关系,其中N(0,1)4一般ITO过程dX=a(X,t)dt+b(X,t)dW其中a、b与X、t有关漂移率、方差率的解释5一个简单的ITO过程股票价格行为的动态表示表示为近似为6对数正态分布收益率服从正态分布股价非负股价服从对数正态分布7ITO定理8ITO定理的证明根据Taylor展开式因为9对数正态分布的形式证明根据ITO定理10

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