国内主要商业银行风险管理架构介绍.doc

国内主要商业银行风险管理架构介绍一、工商银行(一)工商银行风险管理组织框架图1:工商银行风险管理组织架构图董事长董事会风险管理委员会风险管理委员会行长资产负债管理委员会副行长首席风险官内控合规部—操作风险风险管理部—市场风险信贷管理部—信用风险资产负债管理部—流动性风险分行管理层分行风险管理部(二):牵头推进本行全面风险管理工作,统筹研究提出全行风险偏好与战略,汇总报告各类风险情况;组织信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的量化管理;组织推动内部评级法工程,负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据,进行模型设计;拟定全行产品控制的政策制度;开展不良贷款管理与清收处置。此外,风险管理部为本行风险管理委员会和市场风险管理委员会提供行政支持,直接向首席风险官汇报。,汇总、报告全行各类风险(包括信用风险、市场风险和操作风险等)管理工作情况,构建全面风险管理体系。信用风险管理信贷管理部全行信用风险的牵头管理部门;负责统一确认和发布涉及信用风险的相关政策、制度、办法、流程、规程。授信业务部负责客户信用评级管理、审查审批客户的授信额度、项目贷款评估及担保品价值评估。信用审批部负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。市场风险管理风险管理部牵头管理全行市场风险管理工作;拟订全行市场风险管理政策、制度和办法;负责全行市场风险识别、计量、监控、分析和报告;牵头编制市值评估方法和市场风险计量方法;负责全行市场风险限额管理和全行市场风险管理相关系统的管理和维护;计量市场风险资本。资产负债管理部管理银行账户利率风险和汇率风险,包括:负责制定全行银行账户利率风险和汇率风险管理办法与流程;识别、计量、监控和报告全行银行账户利率风险和汇率风险;拟定银行账户利率风险和汇率风险的对冲策略和方案;负责银行账户本外币利率风险管理相关信息系统的开发、维护和升级等;配置市场风险资本。流动性风险管理资产负债管理部在资产负债管理委员会的领导下监控及评估本行的总体流动性状况;实时管理本行的日常流动性风险;制订本行年度流动性计划并报本行资产负债管理委员会批准,监控其实施情况,并每季度作出所需调整。操作风险管理内控合规部组织推动对各类业务中操作风险的识别和评估工作,定期监测操作风险状况,并向管理层报告;对已识别的重大操作风险提出缓释建议、对未来的风险变动作出预警;履行操作风险管理委员会秘书处职责。、派驻、报告及业务介入情况管理要求具体情况风险管理部门设置机构层级在总行层面设置风险管理部,一级分行及以下机构设信用审批部承担相应风险管理职责风险管理派驻机构及职责二级分行信用审批部为一级分行派出机构,主要负责:负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。风险报告路径风险管理报告经本级机构高级管理层审定后,上报上级机构业务流程管理风险管理部不介入具体业务流程,不作为业务中台部门把控风险二、农业银行(一)农业银行风险管理组织框架图2:农业银行风险管理组织架构图风险管理委员会董事会高级管理层风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会风险管理部流动性风险操作风险信用风险市场风险风险管理部资产负债管理部金融市场部风险管理部内控合规部运营管理部安全保卫部法律事务部风险管理部信贷管理部授信执行部资产处置部风险管理部资产负债管理部金融市场部一级分行管理层一级分行风险管理部门派驻风险主管二级分行管理层二级分行风险管理部门派驻风险经理支行管理层(二):负责统筹协调全行风险管理,负责制定及实施全面风险管理战略、政策和流程;组织实施巴塞尔新资本协议,开发符合监管要求的风险计量工具;负责客户信用等级评定;组织开展资产分类和减值测试工作;负责全行经济资本的计量;监控全行关键风险指标和重大风险事项,组织实施风险报告制度;拟定并监督执行风险限额和组合管理方案;评估全行的风险敞口水平;协调各业务部门和分支行的风险管理工作等。各类主要风险管理基本情况风险类型管理部门具体职责全面风险管理风险管理部风险管理部统筹协调全行风险管理,负责制定及实施全面风险管理战略、政策和流程,监控全行关键风险指标和重大风险事项,组织实施风险报告制度。信用风险管理信贷管理部负责建立健全信用风险管控体系;制定行业信贷政策,确定客户准入标准,组织实施客户名单制管理;负责按规定进行信贷业务审查、批复;负责交易对手信用风险的审查;优化信贷管理系统,满足信用风险识别、计量和控制的需求。授信执行部负责授信执行环节的风险管理,开展放款管理,组织和监督贷后管理,对在线监控发现的重要问题进行现场核查,组织开展信贷审查审批人员的尽职合规评价