计算机软件及应用chapter外汇汇率和汇率折算.pptx

主要内容外汇市场概述外汇业务即期外汇交易远期外汇交易套汇交易掉期交易汇率折算与进出口报价外汇市场概念:由经营外汇业务的银行、各种金融机构、公司企业及个人进行外汇买卖和调剂外汇余缺的交易场所。外汇业务的经营原则:买卖平衡多头(Longposition):外汇买进>外汇卖出空头(Shortposition):外汇卖出>外汇买进外汇市场的构成:外汇银行、外汇经纪人、中央银行外汇市场外汇市场类型市场参加者不同:零售和批发市场市场组织形式不同:柜台和交易所市场政府干预程度不同:官方、自由、外汇黑市交割期限不同:即期、远期、外汇期货市场外汇业务即期外汇交易定义:外汇买卖成交后,原则上在两个交易日内办理交割的外汇业务即期交割日的类型:第二营业日交割(ValueSpot,VALSP)第一营业日交割(ValueTomorrow,VALTOM)当日交割(ValueToday,VALTOD)远期外汇业务(forwardexchange)定义:预约买卖外汇的业务远期交割日的确定与调整原则:确定:即期交割日+相应月份调整:顺延原则回推原则最后营业日原则外汇业务远期外汇业务定义:预约买卖外汇的业务买卖双方先行签定合同,规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间,到规定的交割日期,再按合同规定,卖方交汇,买方付款的外汇业务。远期外汇交易的期限按月计算,一般是1—6个月,也可以长达1年,最多的是3个月。外汇业务远期汇率的标价方法直接标明(与即期汇率报价方法相同):在外汇牌价表上直接标出远期外汇汇率的实际水平间接标明(报出远期汇率与即期汇率的差价):升水(premium):远期外汇的价格>即期外汇的价格贴水(discount):远期外汇的价格<即期外汇的价格平价(par):远期外汇的价格=即期外汇的价格外汇业务直接标出远期外汇的实际汇率瑞士和日本等国家采用这种方法苏黎世外汇市场某日USD/.8556/.8278/.7260/。BarclaysBankPLCLondonTEL283-0909TX8,878/41BAXX,/9045/4791/93135/137260/265445///5052/55105/107155/160295/30549415//.4026/2844/4762/65100/105100/110标出远期汇率与即期汇率的差额项目即期汇率1个月汇水3个月汇水USD/CHF(用点数表示)USD/JPY(用点数表示)GBP/USD(用币值表示).10//3070//51140/