程序化交易必须遵循的一些基本原则.doc

程序化交易必须遵循的一些基本原则为了驾驭你的情绪以达到正面效果,你必须遵循一些基本的原则。对那些已经在市场中摸爬滚打多年的人来说,有一些经过时间检验的、被经常重复的原则耳熟能详。事实上,它们如此为大众所知,但我们中却极少有人给予足够重视。    如果根据你自己的个性和心理,你能够理解这些重要的原则,那你将更愿意使用它们。我发现把这些原则列在我经常能看到的地方非常有用,它们时刻提醒我走在正确的轨道上。    针对你的日内交易做好计划,并保证随时能查阅到这个计划。如果你准确细致、按部就班的遵照计划行事,你将避免因自发决策所造成的重复劳动。一个精确的日内交易计划并执行你的交易计划。    你要对你的盈亏负全责。不管好坏,你都必须对你的交易结构负责。你是利润和亏损的唯一承担者,对自己的交易负全责,不要怪罪于你的经纪商、朋友或者错误的市场信息,你必须接受交易的任何后果。你必须学会让一切情况都完全在你自己掌控之下,他将使你持之以恒的使用你的交易系统,并对之充满信心。作为一名头寸交易者或者日内交易者,这都是通向通过的关键之路。    不要指望一次日内交易让你进入天堂,也不要害怕一次日内交易会把你送入地狱。两种观点都会导致不切实际的幻想、情绪性交易以及其他一些负面的观点。日内交易头寸一旦建立,可能会有无数种结果。一旦建立了日内交易头寸,命运就已经被注定,任何期望和恐惧都于事无补。期望和恐惧是日内交易者的两大天敌,他们只会产生一些错觉。你必须不顾一切的来避免这些情感。如果交易系统要求你平仓,那就坚决执行。你的系统没有指出,就不要带你的日内交易头寸过夜。    监控你的行为——反馈非常重要。日内交易者必须对他的交易系统弄明确的重点内容是该系统是否有效。懂得这一点的唯一途径则是完整记录你的交易结果。这样做让你可以时刻回顾你的交易,从而带来意想不到的好结果。你必须时刻明白你的交易有多好或者有多坏。    对你的最大资产抱有正确态度。一个好的日内交易系统也许仅占成功的20%。证券的态度是构成成功交易的最重要因素。你必须时刻警惕。侵蚀你投资或者投机交易头寸好浮盈的敌人永远存在。对付亏损的负面效应、他人的干涉以及一些低劣的交易信号的唯一好方法是,不管事情变得多么糟糕,都要保证正确态度。我当然也知道,这句话说起来容易做起来难。    建立有意义、正面的关系。我们身边的人了解我们,甚至影响我们。如果我们整天与那些失败者、流浪汉、骗子、意志消沉的人、满腹牢骚的人在一起,那我们不会学到什么好的技能。如果我们身边都是精神振奋、渴望成功、具有宏大志向、不畏艰险的人,那么我们也会获得类似的成就。就好比商业伙伴一样,私人交际面需要长期培养。    不要把交易问题带回家。如果你靠日内交易谋生,那你必须做到当你离开办公室的时候就把市场抛在脑后。即使你只是兼职做交易,没有一份与市场相关的全职性工作,你也必须避免花费太多的时间和精力在市场中。纵然交易顺利,交易中的事情也会太多影响你生活中的其他方面。我们不建议这样,因为它使你无法解决其他问题,或者决策迟钝。交易也有终止的时候,它不应该成为一种生活方式,也