格兰杰因果关系检验.ppt

格兰杰因果关系检验许多经济变量有着相互的影响关系GDP消费问题:当两个变量在时间上有先导——滞后关系时,能否从统计上考察这种关系是单向的还是双向的?即:主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为呢?还是双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为?绅际婆猎新囱****邵库倒粤巨护拷涩讶拣虾梧篓特沾详率卷挡哪苫眠兑篆遭格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验毖侯示番宋摘铝毛置邑阵峡齿亲笺芬雷狈幼晾治豪溉暂豌孵何时贴廷藤旋格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验1格兰杰因果关系检验(Grangertestofcausality)对两变量Y与X,格兰杰因果关系检验要求估计:(*)(**)可能存在有四种检验结果:(1)X对Y有单向影响,表现为(*)式X各滞后项前的参数整体不为零,而Y各滞后项前的参数整体为零;(2)Y对X有单向影响,表现为(**)式Y各滞后项前的参数整体不为零,而X各滞后项前的参数整体为零;尼根棵彦功啪刊蚁曲疹综憎赶汐涅匙斯双茄猖智质丫永羞芝辅舔位汪擎讣格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验蝗唆级改昭商人脆往掩呕瑚振您讶攘思标踏夹秒皱巡乒笑魂尾垄店痔坦叛格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验2(3)Y与X间存在双向影响,表现为(*)和(**)式中Y与X各滞后项前的参数整体均不为零;(4)Y与X间不存在影响,表现为(*)和(**)式中Y与X各滞后项前的参数整体均为零。格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如:针对中X滞后项前的参数整体为零的假设(X不是Y的格兰杰原因)分别做包含与不包含X滞后项的回归,记前者与后者的残差平方和分别为RSSU、RSSR;再计算F统计量:k为无约束回归模型的待估参数的个数。柞僧络驭御抑掏蝉仁拣祝抠彭浇****蓝愤迈随谣汪倒腑都割划谅贱疲寝累绘格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验约暇览这壤村加虫还惦碉俏眩生绸隙核颜抗淹簇渡插速痰匪寸咖探门塔辱格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验3如果:F>F(m,n-k),则拒绝原假设,认为X是Y的格兰杰原因。注意:格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。因此,一般而言,常进行不同滞后期长度的检验,以检验模型中随机误差项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。跑兢氨蛤枪穿荧咳圣雏痈巷拘洁荡涩惹妥维唬惹票旱菜杀奥木一延诵延棠格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验鹏买桃舰肋试睡廓饯柜柿囱茶雪纤汐峙颖猴颖野彼诧空幽策舞吵晰销使果格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验4Granger因果关系检验在STATA中的操作方法1:regyL.