第十五章 金融监管.ppt

货币银行学计算题知识点包括存款扩张倍数、派生存款、贴现、单利、复利、现值、终值
1、投资者购入某种发行价格为110元的债券,同年银行两年期定期存款利率为8%,持有两年后该投资者要在什么价位以上卖出其所持债券才能使自己在债券上的投资比在银行定期存款上的投资更划算一些?
2、原始存款1000万元,法定存款准备金率10%,提现率5%,超额准备金率5%,(1)试计算整个银行体系的派生存款。试计算存款扩张倍数。
3、银行向企业发放一笔贷款,贷款额为100万元,期限为4年,年利率为6%,试利用单利、复利方式分别计算银行应得的本利和。
4、某企业持有一张面值100000元的银行承兑汇票,两个月后到期,年贴现率6%,若到银行贴现,应得到多少现金?
5、有一储户预计4年后其子女需要学费、生活费开支约5万元,按照现行的年利率8%计算,他现在需要存入多少钱,才能在4年后获得5万元?
6、某种债券的发行价格为110元,投资者持有1年半后以123元卖出,试计算该投资者持有期收益率。
提示:持有期收益率=(卖出价-发行价)/持有年数*100%
发行价
7、面额100元的一张1998年国库券,%,期限5年(2003年9月7日到期),到期一次还本付息。若于2001年8月27日以107元的价格买入,试计算其到期收益率。
第一节金融监管概述
一、金融监管的含义和必要性

狭义的金融监管是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律法规的授权对整个金融业实施的监督管理。
广义的金融监管是在上述监管之外,还包括了金融机构的内部控制与稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等。

(1)金融业在国民经济中处于特殊的重要地位,对金融业的监管是一个国家社会经济稳定发展的必然要求。
(2)金融业是一个存在诸多风险的特殊行业,又关系千家万户和国民经济的方方面面。
(3)维护金融秩序,保护公平竞争,提高金融效率的需要。
二、金融监管的目标
(1)经营安全性。
(2)竞争平等性。
(3)政策一致性。
三、金融监管的原则




四、金融监管组织体系
第二节金融监管的内容和方法
一、金融监管的内容

预防性管理包括市场准入、业务范围的限制和规定银行在开展业务活动时应遵守的基本规则等内容。

保护性管理包括存款保险制度和紧急救援两个方面。
二、金融监管的方法


中央银行直接监管即是指稽核、检查。

间接监管主要是通过金融机构内部自律系统和行业组织进行。
第三节金融监管的国际合作
一、《巴塞尔协议》
1.《巴塞尔协议》的目的:
一是通过制定银行的资本与资产间的比例指标,保证银行有充足的资本抵消因为债务人违约而造成的风险损失,提高银行经营的安全性和公众对银行业的信心;
二是制定统一的标准,以消除在国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
2.《巴塞尔协议》的主要内容是:
(1)资本的组成
(2)风险加权的计算
(3)标准化比率的目标
二、《有效银行监管的核心原则》
①有效银行监管的先决条件;②发照和结构;③审慎法规的要求;④持续银行监管手段;⑤信息要求;⑥正式监管权力;⑦跨国银行业。