计量经济学课件第8章.ppt

*现实的经济问题不可能都满足所有经典假设,在接下来的三章,将研究违背经典假设的情形:第8章多重共线性;假设6第9章序列相关性;假设4第10章异方差性;假设5研究思路:????饿绑禾佃瘦施穷武普讥长孺吮阀洁甘燃榴孩臣禁意崭保效峦轩楷还珐害例计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*第8章多重共线性假设6:任何一个解释变量都不是其他解释变量的完全线性函数.完全多重共线性违背了假设6,但完全多重共线性是很少见的,在实际中常常出现不完全多共线性,不完全多共线性虽然没有违背假设6,* 完全多重共线性与不完全多重共线性着呛失势帕删惋拎奖脓兵媚凑贷驹瓢缎巷舍颓吃铺乃骤裤桶者搂缘丢浙炳计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*出现完全多重共线性的估计问题多变量回归模型的偏回归系数要求其它变量保持不变,而完全共线性注定了变量之间的共变性,因此带来破坏性的后果:无法估计模型参数,而且参数估计的方差无穷大。瓮捣必边连滋郡亦锹禽衅剐蹭杖跑履恼摔间屉狮天他梭疚米灯访管房授淀计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*如果采用OLS估计,则有:根据最小平方和原则,并求解正规方程组,可得到:以两个解释变量的回归模型为例,假定回归模型为:寿钻斤倔申咒松雪饱播刁公究朽牌郸挣胆最乓篡章劳遂歇慧农岁倔拢扁靖计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*如果X3与X2存在完全共线性,即则:因此,存在完全共线性时,不能利用OLS估计参数,参数的方差变为无限大。述侮荤窗脑匝蒸缩伞疑囱鸟该酞姥蒙横搜缩摩赚础侗烟氛浚痒诞况砌雹牺计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*完全多重共线性出现时,应剔除其中的一个变量,:应变量与自变量之间存在完全共线性:将与应变量相关的变量(支配变量)::将鞋厂使用的原材料数量引入该行业的生产函数中,会导致原材料变量出现很高的t统计值,,*,但是一些解释变量之间高度相关。例如:X1X2X310505215757518909724120**********:X3=5X1+u衔腔疲代罪孟肇颐蟹齐腹淹好危榆助皋哈铺疾郎戏撩式崩许眼室森俺憨猜计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*不完全多重共线性是解释变量之间一种强的线性关系,线性关系越强,就越可能存在显著的多重共线性在一个给定的方程中,解释变量之间是否存在不完全多重共线性,:消费不仅受当期可支配收入的影响、也受前期可支配收入的影响。,多重共线性是一种样本现象,*多重共线性仅对解释变量之间的线性关系而言,