海龟交易法则在外汇保证金交易1小时时间框架中应用研究.pdf

东华大学学位论文原创性声明
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摘要
摘要

本文主要研究的内容为如何在外汇保证金交易的 1 小时时间框架中应用
海龟交易法则。
海龟交易法则由理查德·丹尼斯于 1983 年创立,是投资领域中一个著名
的交易法则,并曾经取得过辉煌的成功。然而由于这套法则存在的一些问题
使得它不适用于如今的外汇保证金投资领域,因而许多投资者都放弃在投资
过程中使用这套法则。本文所研究的内容,就是如何在一个较短的时间框架
上来使用这套著名的交易法则,使这套经典的交易法则在如今的外汇保证金
市场上也有了实际应用价值。
本文所选定的投资产品是外汇保证金交易,不仅因为外汇保证金交易是
海龟交易法则在创立时用于投资的产品之一,也是因为该金融投资产品近年
来越来越兴起,其高杠杆的特性大幅放大了盈利和风险,使许多投资者都投
入其中,也是笔者自己个人的主要投资产品之一。因此,本文认为研究这种
高风险、高收益的投资产品不仅符合市场和投资者的需求,同时对于投资者
如何在投资领域控制风险、获取盈利以及相关企业如何规范自己的交易团队
也有很好的参考意义。
本文选择了 1 小时时间框架作为该法则在外汇保证金交易中的应用对
象,这是因为该时间框架最适合追求稳定盈利的投资者,也最适合海龟交易
法则在如今的市场上发挥其最大作用。同时在如今的外汇保证金交易市场上,
也缺乏在该时间框架上的交易法则用以指导投资者如何进行正确的投资。所
I
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摘要
以本文的研究成果不仅是经验分享,也有助于投资者在这个新兴投资产品中
更好地获取收益。
论文的主要研究方法通过以下方面展开:第二章中有关海龟交易法则及
外汇保证金的基础理论,本文将参考国内外文献,以求获得最真实及准确的
信息并提炼与本文相关的内容,对于目前外汇保证金交易所存在的问题以及
有关 1 小时时间框架的内容,本文将参考有关著作以及期刊等,总结出目前
市场上存在的问题、1 小时时间框架的特点以及选择 1 小时时间框架作为应
用对象的理由;第三章中对于适合海龟交易法则的货币对品种以及在 1 小时
时间框架中的具体应用方法,本文首先会根据参考文献及交易软件的历史行
情分析外汇保证金交易中各个投资产品的特性,然后找出相关性较低的几个
货币对来建立投资组合,对于法则的使用方法,本文将通过交易软件来复盘,
并用 1 小时 K 线来替代原海龟法则中的日 K 线进行长期的模拟操作,最终总
结出正确地在 1 小时时间框架中使用海龟交易法则的方法;第四章中有关适
用于海龟法则的交易理念的内容,本文将参考丹尼斯原先教给海龟们的理念
并找出它们的优缺点,然后结合交易软件以及各种有关交易理念的文献,最
终筛选出最适合海龟法则在外汇保证金交易 1 小时时间框架中使用的交易理
念;第五章中有关本文对于投资者、交易员及企业管理中应用价值的内容,
本文将参考相关文献找出目前有外汇保证金业务的企业的相关信息,尤其是
他们面临的问题,并最终结合本文之前的内容给出相应的解决方案。
总而言之,本文通过研究如何在外汇保证金交易的 1 小时时间框架中应
用海龟法则,不仅使这套法则可以在如今的部分投资领域内有了实用性,也
使投资者和交易员在外汇保证金交易中拥有一套切实可用的法则以获取稳定
II
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摘要
收益,相关领域的企业也可以通过这套法则使其交易团队更加规范化。

关键词: 外汇保证金交易,海龟交易法则,时间