金融经济周期与商业银行信用风险管理.doc

merce本科生毕业论文金融经济周期与商业银行信用风险管理学生姓名指导教师级别学院专业班级学号二0一年月日金融经济周期与商业银行信用风险管理摘要本文首先分析了金融经济周期与银行信贷之间的关系,通过解释经典的经济周期理论,例如凯恩斯经济周期理论、理性预期学派的周期波动理论以及真实经济周期理论,解释商业银行具有亲周期性的基本原因,试图说明经济周期对银行信贷经营的战略目标、资源配置以及经营结果产生的影响。通过说明银行内部评级以及评级机构外部评级方中存在的问题和剂量模型上的缺陷加重了商业银行信贷的顺周期性。其后,分别提出了在经济上行期间与下行期间存在的潜在风险,如信贷结构不合理、经济衰退会致使利率风险扩大,在经济不景气时,发生不良贷款的可能性会加大。分别就这几点提出相应的风险管理策略。最后利用上世纪90年代不良我国商业银行不良贷款率的数据进行实证分析,得出相关线性回归方程式,说明在经济增长时期过度的信贷投放将会导致在经济不景气时不良贷款的高发,证实了我国商业银行信用风险的顺周期性,由此提出相应的对策建议。关键词:经济周期;顺周期性;,ycletheory,ycletheoryofrationalexpectationschoolandRealBusinessCycleTheory,trytoexplaintheunderlyingcausesofthepro-,,riseupthepotentialrisksduringtheperiodofexistenceandthedownlinkrespectively,Suchasunreasonablecreditstructure,scale-upoftheinterestrateriskineconomicdepression,theincreasingprobabilityofnon-performingloanswheneconomicdownturn,’mercialbanksNPLratiotodoempiricalanalysis,-’screditriskpro-:ycle,Pro-cyclical,CreditRisk目录引言 1一、经济周期与银行信贷之间的关联分析 2(一)经济周期概述 (古典) 4(二)经济周期波动与银行信贷的关系 7二、经济周期中商业银行面临的信用风险 10(一)上行经济周期中所存在的潜在风险 10(二)下行经济周期中所存在的风险 11三、经济周期中商业银行信用风险管理的对策研究 12(一)上行经济周期中的信用风险管理策略 12(二)下行经济周期中的信用风险管理策略 13(三)实证分析 13四、结论 16参考文献 18致谢 19声明及论文使用的授权 20引言始于2007年下半年度的美国金融危机爆发至今已经快3年时间了,这期间无论是发达国家还是发展中国家都或多或少的收到了波及,世界经济也因此进入了下行阶段。这场全球性的危机让人们开始把目光聚焦于这场危机的发源点:美国的房屋抵押贷款,也让信用风险,这个商业银行所面临的最主要的问题和挑战进入了公众的视野。本文首先描述相关的经济周期理论及其特点,提出金融经济周期与商业银行信用管理之间是一个互为反馈的过程,提出商业银行