金融风险管理形成性考核册及.doc

金融风险管理作业1
一、单项选择题
( )。


2.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

3.( )是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的风险转移给其他人承担。

,采用( )来降低非系统性风险最为直接、有效?

“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。

二、多项选择题
,金融风险可以划分为( )。

( )。

( ),从而导致呆坏帐和金融风险的发生。

( )。


,可以根据市场效率的高低将资本市场分为( )。

三、判断题(判断正误,并对错误的说明理由)
。
。
,对系统性风险却无能为力。
,到期收益率与当期债券价格正向相关。
,它的系统风险越小,人们的投资兴趣就越高,因为可以靠投资的多样化来消除风险。
四、计算题
,如果年初买入的价格为900元人民币,计算其到期收益率i是多少?(计算结果保留%内一位小数)
%的票面利率发行5年期的息票债券,每年支付一次利息,5年后按票面价值偿付本金。当前的市场价格是76元,票面价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少?(列出计算公式即可)
,整个市场的预期回报率Rem为8%,且无风险利率Rf为2%。试从CAPM方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。
%,如果无风险债券的利率r为2%,则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少?
,表外加权风险资产为6000万美元,一级资本额为600万美元,二级资本额为500万美元。试计算:
(1)风险调整资产是多少?
(2)一级资本充足率是多少?
(3)总资本充足率是多少?
(计算结果保留%内一位小数)
五、简答题
?
、逆向选择和道德风险的主要含义是什么?
?
六、论述题
试述金融风险管理策略的主要内容。
金融风险管理作业2
一、单项选择题
,也就是由于( )主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。

( )和负债之间的差额。

“存贷款比例”是指( )。
/(存款+贷款) /(存款+贷款)
,市场利率的上升会( )银行利润。

( )。

二、多项选择题
、穆迪等著名评级公司的作业流程,信用评级过程一般包括的阶段有( )。

( )。

( )。