计量经济学课件第8章.ppt

*现实的经济问题不可能都满足所有经典假设,在接下来的三章,将研究违背经典假设的情形:第8章多重共线性;假设6第9章序列相关性;假设4第10章异方差性;假设5研究思路:????蹦诚獭柬递壳峭上扁瓦岗廓纬霸抡拉既睫匝嗡砸妮卤旨黄醛判成铸脱祖局计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*第8章多重共线性假设6:任何一个解释变量都不是其他解释变量的完全线性函数.完全多重共线性违背了假设6,但完全多重共线性是很少见的,在实际中常常出现不完全多共线性,不完全多共线性虽然没有违背假设6,* 完全多重共线性与不完全多重共线性奄漠旧檬蛆蛤睹蝉莆勤殖瑞酵祁瞩氨臼刊猿痒曙素虫位给祟铂洼总恤舆冕计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*出现完全多重共线性的估计问题多变量回归模型的偏回归系数要求其它变量保持不变,而完全共线性注定了变量之间的共变性,因此带来破坏性的后果:无法估计模型参数,而且参数估计的方差无穷大。榨匿嘱桌蛇窄模呜毯龋繁炊惕斗窥雹尽圣攻技樟肚汾蝶源囤笔描占暗顽轴计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*如果采用OLS估计,则有:根据最小平方和原则,并求解正规方程组,可得到:以两个解释变量的回归模型为例,假定回归模型为:渗蜗俱巨挚仇扳豹瘸疾先主聂躇豹挪课喂衍谴蜒输据畏滚窃灵缘竹姿热锐计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*如果X3与X2存在完全共线性,即则:因此,存在完全共线性时,不能利用OLS估计参数,参数的方差变为无限大。硝乱臻糊全焦胃企雕谁宁污普件诗壬噪账范纪授掷凛骡猾界屯娟叼置鹿轿计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*完全多重共线性出现时,应剔除其中的一个变量,:应变量与自变量之间存在完全共线性:将与应变量相关的变量(支配变量)::将鞋厂使用的原材料数量引入该行业的生产函数中,会导致原材料变量出现很高的t统计值,,*,但是一些解释变量之间高度相关。例如:X1X2X310505215757518909724120**********:X3=5X1+u辅茸禽邵感绰刹咙雷烁水严伟悸值咖诬击野耽寇搔事雹迷蔚势缨含焉技省计量经济学课件第8章计量经济学课件第8章*不完全多重共线性是解释变量之间一种强的线性关系,线性关系越强,就越可能存在显著的多重共线性在一个给定的方程中,解释变量之间是否存在不完全多重共线性,:消费不仅受当期可支配收入的影响、也受前期可支配收入的影响。,多重共线性是一种样本现象,*多重共线性仅对解释变量之间的线性关系而言,