交通银行乌鲁木齐分行个人住房贷款风险管理研究.pdf

大连理工大学
硕士学位论文
交通银行乌鲁木齐分行个人住房贷款风险管理研究
姓名:高锐
申请学位级别:硕士
专业:高级管理人员工商管理
指导教师:胡祥培
20080607
摘要本文以交通银行乌鲁木齐分行个人住房抵押贷款的风险管理为研究对象,以美国次贷危机的发生和我国商业银行住房按揭贷款领域正在出现的风险为背景,全面系统研究分析了交通银行乌鲁木齐分行住房抵押贷款面临的几个主要潜在风险,主要是来自借款人、开发商、抵押物以及贷款资产流动性和利率风险,这是交通银行乌鲁木齐分行目前根据住房抵押贷款风险的动态性、对宏观经济形势、货币政策敏感的特点,本文针对乌鲁木齐地区未来若干年房价变化的趋势及房贷利率变化情况做了预测分析研究,重流动性的风险影响等,进行了详细评估和分析,认为房价上涨和贷款利率上扬有可能导致借款人还款负担加大,违约风险增加;同时有催生房地产泡沫的可能;乌鲁木齐市房地产领域超常规的发展还有可能导致开发商经营风险增加,促使“假按揭”风险抬头;银行住房抵押贷款规模的不断扩大,则会给银行带来流动性风险增加的风险等。本文最后就如何应对和防范住房抵押贷款风险,提出了相应的对策和建议。除采用一些先进的创新风险管理工具,如压力测试、住房贷款证券化等手段评估和分散风险外,科学进行岗位设计和优化操作流程、坚持双人核实面签和核查制度,落实抵押、保险、担保措施,从严执行首付比例控制,以及加强内控制度,特别是落实岗位负责制和问责实际情况的管理住房抵押贷款风险的有效措施,对于交通银行乌鲁木齐分行有效防范个人住房贷款业务潜在风险,确保业务的健康发展,具有很强的指导意义和实践价值。关键词:个人住房;抵押贷款风险管理;应对措施以至今后可能面临的不容忽视的主要风险。点将其对借款人还款能力的影响、对开发商经营情况的影响,以及对抵押物和银行资产制等措施尤为关键。这是在目前以至今后一个较长时期内,商业银行能够做到,又符合大连理工大学专业学位硕士学位论文.
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日期:三竺删独创性说明作者郑重声明:本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得大连理工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。作者签名:▲
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绪论问题的提出与背景交通银行乌鲁木齐分行作为交通银行系统内的家省级分行,在新疆开展业务已年来随着交通银行总行大力发展零售业务经营战略的实施,交通银行乌鲁木齐分行也逐步加大了个贷资金业务的拓展,特别是个人住房抵押贷款业务取得了长足进步。目前,交通银行乌鲁木齐分行住房抵押贷款虽然总体上不良率较低,但随着业务的不断发展,拦渭洞;⑷松钍月,随着美国第二大次级抵押贷款企业新世纪金融公司宣告破产,美国次级房贷危机由此发生,并波及到全球的金融市场。这场危机不仅令美国的虼渭斗看杩钊嗣媪傥藜铱晒榈木骄常沂狗⑿写渭蹲》抵押贷款的贷款公司相继破产,并让众多金融机构与投资者的资产严重缩水,还引发了美国次级房贷危机之所以发生并对世界经济造成重大影响,主要是一些专业房贷信用中介机构桃狄谢虼罟为在竞争激烈的住房按揭贷款市场中获得更多的市场份额和取得更高的贷款收益,不断降低住房按揭贷款的门槛和标准,致使大量不具备贷款资格和条件的消费者加入到按揭贷款借款者的行列中来。为了吸引更多的这类消费者办理住房按揭贷款,一些房贷机构还采取了灵活多样的还款方式,例如,零首付;前自由选择利率的支付比例;允许客户将利息不足部分计入未来需要偿还的本金中一并支付等⋯。为了加速资金周转,获取更多的收益和市场,房贷信用中介机构还通过专门机构将办理的住房按揭贷款分类打包并以证券化的形式在资本市场上出售。这种情况在宏观经济形势处在上升周期,房地产市场向好缋仕浇系停地产价格持续上涨,消费者收入在稳定增加等保渭蹲》看畹姆缦账坪醪⒉幻飨裕而以次级按揭贷款为基础的各类抵押贷款支持证券,也在一些大型评级机构不恰当评级的助推下,一时成为全球各大投资机构极力追捧的最赚钱债券。但