5.2滞后变量模型.ppt

,广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量(LaggedVariable),含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。滞后变量模型考虑了时间因素的作用,使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后被解释变量的模型,又称动态模型(DynamicalModel)。一、、滞后效应与与产生滞后效应的原因因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。表示前几期值的变量称为滞后变量。如:消费函数通常认为,本期的消费除了受本期的收入影响之外,还受前1期,或前2期收入的影响:Ct=0+1Yt+2Yt-1+3Yt-2+tYt-1,Yt-2为滞后变量。氦未惮倦迫霸凯辱利冤豪宾爸***、心理因素:人们的心理定势,行为方式滞后于经济形势的变化,如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。2、技术原因:如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。3、制度原因:如定期存款到期才能提取,造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。、滞后变量模型以滞后变量作为解释变量,就得到滞后变量模型。它的一般形式为:q,s:(autoregressivedistributedlagmodel,ADL):既含有Y对自身滞后变量的回归,还包括着X分布在不同时期的滞后变量。有限自回归分布滞后模型:滞后期长度有限无限自回归分布滞后模型:(1)分布滞后模型(distributed-lagmodel)分布滞后模型:模型中没有滞后被解释变量,仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值:0:短期(short-run)或即期乘数(impactmultiplier),表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。i(i=1,2…,s):动态乘数或延迟系数,表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小。,则X与Y间的长期或均衡关系即为:称为长期(long-run)或均衡乘数(totaldistributed-lagmultiplier),表示X变动一个单位,由于滞后效应而形成的对Y平均值总影响的大小。、自回归模型(autoregressivemodel)而,称为一阶自回归模型(first-orderautoregressivemodel)。自回归模型:、分布滞后模型的参数估计无限期的分布滞后模型,由于样本观测值的有限性,使得无法直接对其进行估计。有限期的分布滞后模型,OLS会遇到如下问题:1)没有先验准则确定滞后期长度;1、