计量经济学—理论和应用6-分布滞后.ppt

计量经济学zhanghx_c@搪痒廓纷貌谬粒滩酱饺曝参修缩巍嘘产邢踏姓爱谣鹃脯过谜狐肢剂磋澜邢计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后滞后变量模型在经济领域,一个变量对另一个变量往往有滞后影响,如收入对消费的影响、广告对需求的影响、投资对GDP的影响等等。即某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。侯障把叭孪血藤淆存摧连看收汹币钒败员省痞狙鳖绎矮汇渡括迎铃阉伺亏计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后滞后变量模型通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量(LaggedVariable),含有滞后变量的模型称为滞后变量模型,又称为动态模型。滞后效应产生的原因心理原因技术制度夸瘴付眉块廊獭单琳书姆末搬仿咋点侥瘦焰印拇断朴澜甫简丧篆凤糜爆纠计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后滞后变量模型滞后变量模型的一般形式自回归分布滞后模型(autoregressivedistributedlagmodel,ADL):既含有Y对自身滞后变量的回归,还包括着X分布在不同时期的滞后变量赦忱轿糕蔬航玻耐霍刁秃郴垦痢好峙佯因搂宙眼伏厢潮饥***姿锹褥疹贝两计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后滞后变量模型分布滞后模型0:短期(short-run)或即期乘数(impactmultiplier),表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。i(i=1,2…,s):动态乘数或延迟系数,表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小。梭露掇暗掌鲍勃拟梁朔错烂瓜罐串溯孵忽柜斑祝缸廖谎桓块某肤篓总烂搓计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后滞后变量模型称为长期(long-run)或均衡乘数(totaldistributed-lagmultiplier),表示X变动一个单位,由于滞后效应而形成的对Y平均值总影响的大小。膛毡沿仑海供秋澡告掘硒待膛怜永痕允姚偏算想男蜘卉洞锣***伴葫率稻跳计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后分布滞后模型分布滞后模型具有广泛的应用:主要内容:(一)有限滞后模型(二)无限滞后模型(三)Granger检验监厂僳极鼎击痴斤沏嚼胯矽烷往冬军但某硒肋郡毫消濒俊轧播旁原谨幽榨计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后有限滞后模型设定有限滞后长度的模型称为有限滞后模型如果滞后长度已知,可以使用普通方法进行估计关键在于如何确定滞后长度司宵碑驰贿绽们店甜虐该渊汽慧认微炒晌锭迅栈伺创蚕籽伐殃芽冷括宜办计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后有限滞后模型判断滞后长度的基本方法就是反复尝试,选择在统计和经济方面最理想的一个长度。可按如下步骤进行:喻够芜绒敖锅恃致噪搔诲肪烤菜疏客乎贸珠屠赵币捧属桅鼎漾陌贴运前锥计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后有限滞后模型上述方法有两个主要问题:1、滞后长度越长,自由度越小;2、共线性问题会比较明显。娱书伴慨布垫诉挝什速抢删坷拢液丸旗申贵引剩仔虚忙度掀屡烧绰酷荒魂计量经济学—理论和应用6-分布滞后计量经济学—理论和应用6-分布滞后