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文档分类:经济/贸易/财会 > 经济学

计量经济学试题.doc


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计量经济学试题.doc
文档介绍:
计量经济学1、计量经济学2、可决系数3、多重共线性4、异方差5、虚拟变量6、自相关性7、多重共线性8、广义差分9、协整1、计量经济学模型检验包含哪些内容?2、建立与应用计量经济学模型的主要步骤?3、理论模型中的随机误差项包含哪些具体内容?4、最小二乘法的基本假设是什么?5、回归方程的显著性检验的基本方法6、模型参数估计量的显著性检验基本方法7、异方差产生的原因及后果8、G—Q检验异方差的基本方法(或步骤)9、针对两种异方差类型,如何进行处理?10、自相关产生的原因及后果11、D—W检验自相关的基本思路12、试说明如何用杜宾两步法克服自相关?13、虚拟变量的设置规则(1)如果模型中包含截距项,则一个质变量有m种特征,只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量。14、虚拟变量的引入方式三、试题题型1、判断改正题(10个,20分)2、解析题(四个,40分)3、上机操作(2个,40分)四、考试时间:2010.12.22(星期三,暂定)上午9:00—11:00五、课程实习报告提交时间:第17周(12月24日)(1)间接最小二乘法适用于过度识别方程。(×)(2)假设模型存在一阶自相关,其他条件都满足,则仍用OLS法估计参数,得到的估计量仍是无偏的,不再是有效的,显著性检验失效,预测失效。(√)(3)用一阶差分法消除自相关时,我们假定自相关系数等于-1。(×)(4)当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性;(×)(5)在模型中,令虚拟变量D取值为(0,2)而不是(0,1),那么参数的估计值也将减半,t值也将减半。(×)41.简述样本相关系数的性质。1)r是可正可负的数;(2)r在-1与1之间变化;(3)对称性;(4)若X与Y相互独立,则r=0,但r=0时,X与Y不一定独立。42.试述判定系数的性质。(1)它是一非负的量;(2)R2是在0与1之间变化的量。1、用一组有30个观测值的样本估计模型y=b0+b1x+u,在α=0.05的显著性水平下对b1的显著性作t检验,则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()A.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.05(28)D.t0.025(28)2、如果G—Q检验显著,则认为什么问题严重()A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定误差3、产量(X,台)与单位产品成本(Y,元)之间的回归方程为:Y^=456-2.5X,则()A.产量每增加1台,单位产品成本增加456元;B.产量每增加1台,单位产品成本减少2.5元;C.产量每增加1台,单位产品成本平均增加456元;D.产量每增加1台,单位产品成本平均减少2.5元。4、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平α=0.05时,查表得dl=1,du=1.41,则可以判断()因为du=1.41<DW=2.3<4-du=2.59A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定5、下列模型中,无效的模型是()A.C(消费)=800+0.8I(收入)B.Qd(商品需求)=10+0.8I(收入)+0.9P(价格)C.Qs(商品供给)=20+0.8P(价格)D.Y(产出量)=0.65L0.6(劳动)K0.4(资本)6、如果方差膨胀因子VIF>10,则认为什么问题是严重的()A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性D.解释变量与随机项相关性。三、多项选择题(6分)1、下列统计量可以用来检验多重共线性的有:()A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子D.自相关系数E.t统计量2、下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题()A.“资本(K)”和“劳动(L)”两个变量同时作为生产函数的解释变量B.“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数C.“商品价格”、“地区”和“消费偏好”同时作为解释变量的需求函数D.“每亩施肥量”和“每亩施肥量的平方”同时作为“粮食亩产”的解释变量的模型E.“人均收入”、“鸡肉价格”、“替代品价格”同时作为“鸡肉消费”的解释变量模型3、普通最小二乘法得到的估计量和必须满足下列性质有()A.线性B.无偏性C.最小方差性D.一致性E真实性五、分析与说明题(50分)1、检验下列模型是否存在异方差,请给出结论。(5分)Yt=b0+b1x1t+b2x2t+b3x3t+ut样本量共40个,假设去掉中间12个样本数据(c=12),假设异方差由x1引起,数值小的一组残差平方和为RSS1=0.466×105,数值大的一组残差平方和为RSS2=0.36×105。(F0.05(10,10)=2.98)2、在研究生产函数时,得到以下两种模型结果(注:回归模型下方括号内数字 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.