商业银行流动性风险讲座.ppt

流动性风险“1104工程”主监管员培训班Date1主要内容一、流动性风险二、流动性风险报表三、流动性监管指标四、流动性生成报表结束Date2一、流动性风险流动性定义流动性特殊性流动性风险分类与其他风险关系流动性风险预警指标Date3流动性风险流动性定义资产流动性:资产不发生损失的情况下及时变现的能力负债流动性:资金需求主体以市场成本随时通过负债手段获得资金的能力资产的流动性体现在存量上负债的流动性体现在流量上Date4流动性风险银行流动性特殊性经营货币企业,现金流动频繁资金来源绝大部分为负债流动性压力来自负债和资产两方流动性支付具有刚性流动性支付具有不稳定性2019/8/175流动性风险流动性风险分类负债流动性风险资产流动性风险银行无法将资产变现或取得足够资金,以致不能履行到期责任的风险表外流动性风险市场流动性风险由于市场深度不足或失序和中断,导致银行在进行资产出售或平仓时无法不遭受市价显著下跌的风险。资金流动性风险Date6流动性风险与其他风险的关系流动性风险通常是其它风险引起的“症状”,是各种风险的长期积累和集中反映声誉风险信用风险利率风险市场风险操作风险……Date7流动性风险流动性风险预警指标内部指标信贷资产质量恶化过度集中于单一资产或负债资产快速增长的资金过度依赖敏感性资金盈利能力出现下降趋势整体融资成本上升银行现金流量恶化,特别是短期负错配无法满足资信良好客户正常的资金需求Date8流动性风险外部指标银行陷入“困境”的谣言外部信用机构下调信用评级交易对手不愿意向其提供长期或无抵押资金交易对手不愿意接受其票据的贴现或转贴现客户提取存款趋势增加上市银行的股价出现异常下跌频繁向中央银行申请借款Date9二、流动性报表流动性期限缺口表流动性比例监测表最大十家存款客户情况表最大十家同业拆入情况表其他流动性报表Date10