股票几个重要指标.docx

股票几个重要的技术指标(一).MACD(平滑异同移动平均线):该指标主要是利用长短期二条平滑平均线,计算两者之间的差离值。该指标可以去除掉移动平均线经常出现的假讯号,又保留了移动平均线的优点。但由于该指标对价格变动的灵敏度不高,属于中长线指标,所以在盘整行情中不适用。:1、 DIF 与 DEA 均为正值时,大势属多头市场,2、 DIF 与 DEA 均为负值时,大势属空头市场,3、 DIF 向上突破 DEA 时,可买进,4、 DIF 向下突破 DEA 时,应卖出。:1. ADX 指示行情处于盘整时,不采用该指标。2. 对短线客来说,使用该指标时,可将日线图转变为小时图或者周期更短的图形。3. 若要修改该指标的参数,不论放大或缩小参数,都应尽量设定为原始参数的整数倍。: 由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)两部分组成,当然,正负差是核心,DEA 是辅助。先介绍 DIF 的计算方法。DIF 是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差,DIF 的正负差的名称由此而来。快速和慢速的区别是进行指数平滑时采用的参数大小不同,快速是短期的,慢速是长期的。以现在常用的参数 12 和 26 为例,对 DIF 的计算过程进行介绍。(1)快速平滑移动线(EMA)是 12 日的,计算公式为:今日 EMA(12)=2/(12+1)×今日收盘价+11/(12+1)×昨日EMA(12)(2)慢速平滑移动平均线(EMA)是 26 日的,计算公式为:今日 EMA(26)=2/(26+1)×今日收盘价+25/(26+1)×昨日EMA(26)以上两个公式是指数平滑的公式,平滑因子分别为 2/13 和2/27。如果选别的系数,则可照此法办理。DIF=EMA(12)-EMA(26)有了 DIF 之后,MACD 的核心就有了。单独的 DIF 也能进行行情预测,但为了使信号更可靠,我们引入了另一个指标DEA。 是 DIF 的移动平均,也就是连续数日的 DIF 的算术平均。这样,DEA 自己又有了个参数,那就是作算术平均的DIF 的个数,即天数。对 DIF 作移动平均就像对收盘价作移动平均一样,是为了消除偶然因素的影响,使结论更可靠。,在分析软件上还有一个指标叫柱状线(BAR):BAR=2×(DIF-DEA)(二).KDJ(随机指标):KD 是在 WMS 的基础上发展起来的,所以 KD 就有 WMS的一些特性。在反映股市价格变化时,WMS 最快,K 其次,D 最慢。在使用 KD 指标时,我们往往称 K 指标为快指标,D 指标为慢指标。K 指标反应敏捷,但容易出错,D 指标反应稍慢,但稳重可靠。: KD 的取值方面考虑,80 以上为超买区,20 以下为超卖区,KD 超过 80 就应该考虑卖了,低于 20 就应该考虑买入了。 指标的交叉方面考虑,K 上穿 D 是金叉,为买入信号,金叉的位置应该比较低,是在超卖区的位置,越低越好。交叉的交数以 2 次为最少,越多越好。 指标的背离方面考虑(1)当 KD 处在高位,并形成两个依次向下的峰,而此时股份还在一个劲地上涨,这叫顶背离,是卖出的信号。(2)当 KD 处在低位,并形成一底比一底高,而股价还继续下跌,这构成底背离,是买入信号。 指标取值超过 100 和低于 0,都属于价格的非正常区域,大于 100 为超买,小于 0 为超卖,并且,J 值的讯号不会经常出现,一旦出现,则可靠度相当高。:,使用 KD 值交叉讯号买卖,经常发生买在高点、卖在低点的窘境,此时须放弃使用 KD 随机指标,I、ROC、BOLLINGERBANDS···等指标。但是,如果波动的幅度够大,买卖之间扣除手续费仍有利润的话,此时将画面转变成五分钟或十五分图形,再以 KD 指标的交叉讯号买卖,还可以斩获一点利润。,会造成指标在超买或超卖区内上下徘徊,K 值也会发行这种情形,应该参考 VR、ROC 指标,观察股价是否超出常态分布的范围,一旦确定为极度强弱的走势,则 K 值的超买卖功能将失去作用。 D 值来代替 K 值,将可使超买超卖的功能更具效果,一般常态行情,D 值大于 80 时,股价经常向下回跌;D 值低于 20 时,股价容易向上回升。在极端行情中,D 值大于 90时,股价容易产生瞬间回档;D 值低于 15 时,股价容易产生瞬间反弹。: KD 以前,先产生未成熟随机值 RSV。其计算公式为:N 日 RSV=[(Ct-Ln)/(Hn-Ln)] × RSV 进行指数平滑,就得到如下 K 值:今日 K 值=2/3×昨日 K 值+1/3×