商业银行个人住房贷款业务操作风险及防范机制研究.pdf

援旦大学硕士学位论文商业银行个人住房贷款业务操作风险及防范机制研究ㄒ笛院系:管理学院业:工商管理姓名:陈洁指导教师:方曙红副教授完成日期:年月口专’学校代¨:号学
作者签名:监导师签名论文独创性声明论文使用授权声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。
捅要义、分类和产生的内因,并对其中的重要风险之一——操作风险从流程和分类上近十年我国的房地产业发展非常迅速,为脑龀ぷ龀隽司薮蟮墓毕住7地产市场的迅猛发展带动了以商业银行个人住房贷款为代表的住房金融业务的高速增长,居民购房的支付能力快速提升,许多人提前实现了住房消费。然而在个人住房贷款规模扩张的同时,该类贷款的风险正在不断显现出来:违约比率上升,“假按揭”现象越来越多,在一定程度上扰乱了金融市场和金融秩序。我国在发展个人住房贷款上的时间并不长,经验有限,再加上此类贷款具有期限长、单笔数额小和借款人分散的特点,如何有效控制和防范贷款风险对****惯于经营批发业务的商业银行来说是一个挑战。本文从个人住房贷款风险及其管理概论出发,介绍了个人住房贷款风险的定进行解析。鉴于香港的商业银行在个人住房贷款操作方面拥有先进的经验和风险控制措旖,本文用一定的篇幅对其进行了介绍,同时提出了一些启示和建议。接着本文着重对操作风险中的二大因素,即人员和流程进行研究和剖析,将委托代理理论运用于个人住房贷款操作中人员因素方面,指出通过激励与约束双管齐下来规避道德风险的必要性;同时还分析了集中管理模式、电子化管理和作业指导书对于个人住房贷款操作流程再造的作用和意义。本文在最后一个章节内介绍了在近期个人住房贷款业务中发生的具有重大影响和具有典型意义的二个案例,对其进行了分析并提出了警示性的建议,希望能对相关从业人员有所启发和帮助。关键词:个人住房贷款,操作风险,防范机制商业银行个人住房贷款业务操作风险及防范机制研究
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商业银行个人住房贷款业务操作风险及防范机制研究,孺瑃.
本文的选题意义近年来,我国的个人房产信贷业务发展势头迅猛。从年到年,#鋈俗》看钣喽钫***金融机构贷款余额的比重也由最初的不到朐鲋两%,八年来的增幅达到了倍之多,年均增长率超过了%。表—年个人住房贷款情况然而,伴随着个人住房贷款的高速增长,资产质量却呈现出下降的趋势。以上海为例,年末上海中资商业银行:##个月的时问内猛增近四成,不良率也由ピ鲋数据来源:上海银监髑虽然个人住房贷款不良率快速上升,但相对于贷款总体不良率来说还处于较低水平,因此各家商业银行仍将个人住房贷款视为优质资产而展开激烈的竞争。但值得一提的是,年房贷业务放开以来,房地产价格一直处在不断上涨的过程当中,目前处在较低水平的不良率并不能代表个人住房贷款这一资产的质量具有显著的优越性;而当房地产价格下降时,银行很可能要面对的就是大量的违约和不良率的“飙升”。上述现实问题迫使各家商业银行不彳导不静下心来反思如何应对个人住房贷款发展中的诸多风险,并努力思索化解的方法。通过大量的案例分析人们发现,个人住房贷款的风险不仅来源于客户的信用风险,更主要的是来源于商业银行内部的操作风险。尽管如此,困内商业银行对操作风险管理的认识中仍然存在一些个人住房贷款余额年份同比增长个人住房贷款占比堇丛矗褐泄嗣褚陆商业银行个人住房贷款业务操作风险及防范机制研究争位:亿元‘%.,
已有的研究成果和本文的创新之处误区和不足:一是风险管理观念上的落后。不少商业银行将操作风险理解为操作中的风险,或者说是操作性风险,甚至与金融犯罪混为一谈。这样导致在操作风险管理上重事后管理,轻事前防范;重个案查处,轻全面分析;重审计稽核,轻全面管理;二是缺乏健全的操作风险管理架构。健全的风险管理架构是实现全面风险管理的前提。国外银行通过风险管理委员会来统筹操作风险管理政策的执行和协调;而国内银行大多数还没有建立类似的管理架构,在风险管理方面管理职责分散,缺乏专门的管理部门,不同类型的操作风险有不同的部门负责,缺少一个协调部门。分散管理风险使高层管理者无法清楚了解银行面临的操作风险整体状况。分散管理风险还使得有些操作风险因无人管理而陷入真空状态。三是操作风险管理